Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 66
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Круто.
Вот, иду я на рынок в Тульской губернии и глаголю: Бабуля, почем мув за цену? А она: Убирайся, окаянный, мув не продается ни за какую цену, охальник... и плотоядно улыбается, аки Петр. Кстати - где он?
Че за хрень?
Печатаю одно, а на форуме появляется иное, не мое...
Круто.
Вот и я говорю, что слишком все сладенько. Реальность, конечно, жестче. Мы не знаем начального момента накопления. Я проверял это на разных ситуациях. Иногда выходит, что нужно сопровождать проданный мув в течение еще десятков шагов (на муве-13), чтобы дождаться хотя бы нулевой разницы между ценой и мувом (пересечения).
Но если депозит $100К, а работаем шагами 0.1 при накоплении, то будем в шоколаде - при небольших просадках эквити. Тренд не будет вечным, это аксиома.
Трендовость, конечно, любопытное свойство.
Но всех нас должно интересовать прогнозируемость котира в точке последнего бара. Что можно взять из истории, чтобы сделать заключение о прогнозируемости? Пока к тому, что я здесь выложил ничего добавить не могу. Это следующие требования к модели:
Еще раз выкладываю картинку, чтобы не лазить на предыдущую страницу.
Я тут вас обманываю, а вы ведетесь. Именно в этой ситуации можно было и не выкупать цену, т.к. она и так вниз идет.
Но реальность, повторяю, жестче. Далеко не всегда бывает именно так красиво, т.к. мы не знаем, где будет цена через 13 баров. Можно начинать операцию "Ы" в любой момент времени. Но иногда ждать придется долго, очень долго, до 100 баров и даже больше.
Если мы выбрали момент начала операции неудачно, нам придется все это время сопровождать уже накопленный мув, чтобы дождаться удачного момента выкупа цены. А потом еще ждать момент завершения всей операции.
Коллега, я не увидел здесь ни попыток СанСаныча продвинуть нейросети, ни перспектив использования размытых множеств Via регрессионный анализ.
Увидел же нечастое сочетание профессионализма с целеустремленностью, а потому жду интересных обсуждений и не ожидаемых ныне результатов.
Мув равен среднему арифметическому от цен на разных барах. В начальной стадии накопления мува мы продаем цену :) После 13 шагов получается, что у нас продан мув. Точнее, продана-то сумма цен. Но на 13-м этапе мы закупаемся ценой в количестве, превышающем шаги накопления ровно в 13 раз.
Я спецом взял простую машку. С другими будет намного геморрнее.
а если пока накапливали мув (продажа), цена ушла выше него?
а если пока выкупали мув, цена ушла выше него?
Выкупали мув или продавали?
Вижу, что исправился.
а если пока накапливали мув (продажа), цена ушла выше него?
Продолжаем поддерживать мув, прикрывая самые первые проданные порции и продавая новые. Ждем момента, когда цена будет снова существенно ниже его (это и есть условие, при котором мы окончательно входим в лок). Как только это случилось (цена при этом может быть выше первоначальной, кстати говоря!), тут же закупаем цену.
Первая часть операции завершена. Теперь ждем момента, когда цена еще раз поднимется выше его. И вот тогда прикроем все позы.
Я сейчас говорю не на языке неттинга, а на языке учета ДЦ.
Выкупали мув или продавали?
продавали - пока операция Ы длилась
Попробуйте Нечеткую Логику. Возможно, она более подходит для решения подобных задач, чем нейросеть.
Я не использую нейросети и вообще в них не верю.
Я не иду по пути "а давай попробуем еще одну примочку". Я идентифицирую проблему и пытаюсь ее решить. Практически все решил сам в надежде что кто-либо присоединиться, но это не происходит.
Выше я сформулировал критерии "хорошести" модели, но это не интересно. Жду когда будет интересно.