Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 63
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да, фактически за прогноз береться значение машки в момент времени t1. Рассматривается отклонение цены от неё
А как вычисляется ошибка для машки в момент t1? Что это за ошибка? В t1? или какая-то средняя за период?
допустим прогноз строится в момент t1. Фактически прогнозом на момент t1+1 будет значение машки в момент t1, и на момент t2 тоже значение машки в момент t1. Соотвественно ошибкой будет величина отклонения цен: в момент t1+1 ошибка будет Close[t1+1]-машка и т.д. Само-собой рассчитывается средне-квадратичная ошибка.
Рассматривается изменение величины ошибки в зависимости от горизонта прогнозирования с единственной целью - сравнить с нейтральным вариантом (сб) для выявления трендовости/возвратности
А отклонение по модулю?...
да, среднеквадратичное. Знака не будет
Отставать. цена есть а машки нет и мы ее только собрались вычислять
Что значит "отставать"? Есть определенный период, есть среднее значение этого периода, или машка. Как может среднее значение периода отставать от него же? Конечно, если рассчитывать машку как скользящую среднюю а потом на ней еще предсказывать будущее, то будет "отставание" от настоящего, но само по себе среднее значение не отстает.
допустим прогноз строится в момент t1. Фактически прогнозом на момент t1+1 будет значение машки в момент t1, и на момент t2 тоже значение машки в момент t1. Соотвественно ошибкой будет величина отклонения цен: в момент t1+1 ошибка будет Close[t1+1]-машка и т.д. Само-собой рассчитывается средне-квадратичная ошибка.
Рассматривается изменение величины ошибки в зависимости от горизонта прогнозирования с единственной целью - сравнить с нейтральным вариантом (сб) для выявления трендовости/возвратности
А где взять Close(t+1)? и т.д.?
Или это на исторических данных и мы проверяем была ли там трендовость?
Что значит "отставать"? Есть определенный период, есть среднее значение этого периода, или машка. Как может среднее значение периода отставать от него же? Конечно, если рассчитывать машку как скользящую среднюю а потом на ней еще предсказывать будущее, то будет "отставание" от настоящего, но само по себе среднее значение не отстает.
А где взять Close(t+1)? и т.д.?
Или это на исторических данных и мы проверяем была ли там трендовость?
да, на истории
да, на истории
Это означает возвратность - цены имеют тенденцию возвращатья к машке.
.
Если бы можно было играть на схождение-
например, цена пробила машку вверх-
покупаем машку- продаем цену - в итоге- всегда в плюсе.
.
Но такой возможности нет.