Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 54
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
это вы уже многократно приводили, но это только часть прогноза. В предыдущем посте уже писал об остальном
С волантильностью дело темное.
Целью моделирования является стабильный остаток, т.е. мо и дисперсия практически константы. На это уже обращалось внимание несколько выше. Это результат применения GARCH для остатка.
Если брать волантильность исходного котира, то я ее учитываю в виде двух баров.
Или что-либо типа стохастика?
Не понимаю, как у Вас не получилось, - да и в гугле даже можно: "мартингейл site:mql4.com". Вы вообще видели ветку Навигатор по форуму и ответы на часто задаваемые вопросы. Настоятельно Рекомендуется к Прочтению!?
Просто вбиваете вверху справа в "Поиск" (поле с лупой) одно из следующих слов: "мартингейл", "мартин", "мартини", "лавина". Уже этого будет достаточно, на странице поиска будут десятки ссылок.
С волантильностью дело темное.
Целью моделирования является стабильный остаток, т.е. мо и дисперсия практически константы. На это уже обращалось внимание несколько выше. Это результат применения GARCH для остатка.
Если брать волантильность исходного котира, то я ее учитываю в виде двух баров.
Или что-либо типа стохастика?
можно формально измерить возвратность. Применить показатель Херста или h-волатильность в чистом виде наверное не получится, но можно сделать вот что:
построить график изменения ошибки от горизонта прогноза. Сейчас вы прогнозируете 1 бар дневок. Как изменится ошибка если прогнозировать на 2 и более баров. Если она будет расти менее чем корень из времени прогноза, то возвратность присутствует. Ведь ошибка это ско? Т.е. если ошибка прогноза для 1 бара 80 пунктов, а для 2ух д.б. меньше 80*SQRT(2)=113. Построить график изменения ошибки реальной и теоретической для случая когда возвратности нет.
можно формально измерить возвратность. Применить показатель Херста или h-волатильность в чистом виде наверное не получится, но можно сделать вот что:
построить график ошибки от горизонта прогноза. Сейчас вы прогнозируете 1 бар дневок. Как изменится ошибка если прогнозировать на 2 и более баров. Если она будет расти менее чем корень из времени прогноза, то возвратность присутствует. Ведь ошибка это ско? Т.е. если ошибка прогноза для 1 бара 80 пунктов, а для 2ух д.б. меньше 80*SQRT(2)=113. Построить график изменения ошибки реальной и теоретической для случая когда возвратности нет.
Применить показатель Херста или h-волатильность
Херст - дело более чем темное.
построить график ошибки от горизонта прогноза. Сейчас вы прогнозируете 1 бар дневок. Как изменится ошибка если прогнозировать на 2 и более баров
В EViews имеется два режима прогнозирования: статический (на один шаг вперед) и динамический - на много шагов вперед, когда в качестве предыдущего значения берется предыдущий прогноз кроме первого, где предыдущее значение - это последнее измеренное. Ошибка - это две расходящиеся линии вокруш прогноза. Как соотносится с Вашей величиной - не знаю.
Не понимаю самой идеи много шагового прогноза. Вполне достаточно на один шаг. Мало - укрупни тайм фрейм.
Применить показатель Херста или h-волатильность
Херст - дело более чем темное.
построить график ошибки от горизонта прогноза. Сейчас вы прогнозируете 1 бар дневок. Как изменится ошибка если прогнозировать на 2 и более баров
В EViews имеется два режима прогнозирования: статический (на один шаг вперед) и динамический - на много шагов вперед, когда в качестве предыдущего значения берется предыдущий прогноз кроме первого, где предыдущее значение - это последнее измеренное. Ошибка - это две расходящиеся линии вокруш прогноза. Как соотносится с Вашей величиной - не знаю.
Не понимаю самой идеи много шагового прогноза. Вполне достаточно на один шаг. Мало - укрупни тайм фрейм.
важно не насколько баров прогноз, а как изменяется величина ошибки в зависимости от горизонта прогноза. Так можно понять - есть ли возвратность к прогнозируемому значению или нет
важно не насколько баров прогноз, а как изменяется величина ошибки в зависимости от горизонта прогноза. Так можно понять - есть ли возвратность к прогнозируемому значению или нет
При прогнозе +1 используется измеренное "истинное" значение котира и ошибка этого прогноза определяется стационарностью остатка между котиром и моделью. При стационарном остатке - это константа и никаких квадратных корней. Если не стационарно, то тоже никаких квадратных корней, так как не предсказуемо, и любые измерения на тестовой выборке не значимы.
При прогнозе +1 используется измеренное "истинное" значение котира и ошибка этого прогноза определяется стационарностью остатка между котиром и моделью. При стационарном остатке - это константа и никаких квадратных корней. Если не стационарно, то тоже никаких квадратных корней, так как не предсказуемо, и любые измерения на тестовой выборке не значимы.
ясно это, а я не о том. Ошибку прогноза вы считаете среднеквадратичную?
ясно это, а я не о том. Ошибку прогноза вы считаете среднеквадратичную?
вносил предложение по Вашей модели. Вероятно, просмотрели. Посмотрите выше в топике.
Если у него ошибка - константа, то ее хоть как считай, константой быть не перестанет.
не может она константой быть в каждом отдельном трейде. А ско цены от прогноза (ошибка) может сходиться к некоторой константе, если распределение ошибки стационарно