Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 53
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Юсуф, ну при чем тут мартин, какой советник? Тут до советника еще миллион световых лет.
начиная с лота 0,01 наращивать его в три раза до получения положительного результата
Внимательно почитайте ветки о мартине и узнайте, какая длина убыточных серий может встречаться в реальных "системах" на основе мартини.
И прошу Вас давать подобные советы именно там, а не здесь.
Я это понимаю и в надежде получить такой набор не похожих, "ортогональных" моделей.
В настоящий момент мне доступны линейные и нелинейные модели в регрессий. Думая узким местом является выделение тренда.
давайте разберемся в сути вашей модели - какие свойства ряд должен иметь и как это можно использовать, чтобы ваша модель имела смысл.
Т.к. вы используете сглаживание и прогнозное значение отстает от последних цен, то ваша модель подразумевает использование исключительно возвратности ряда. По-научному mean reversion. Это свойство главное для профитности вашей модели. Оно подразумевает всегда:
1. Наличие некого "справедливого" уровня к которому цены возращаются. Его можно назвать центром притяжения цены. Есть модели с фиксиронным уровнем, есть с динамическим. У вас этот уровень и есть регрессия НР. Соотвественно динамический.
2. Наличие уровней перекупленности и перепроданности относительно справедливого уровня. Их тоже высчитывают по разному. Учитывая волатильность, по экстремумам и т.д.
Эти пункты 1 и 2 берутся не от балды, они должны наилучшим образом описывать свойство возвратности конкретного реального ряда. Если с пунктом 1 вы определились, то с пунктом 2 затык, а он не менее важный.
И главное, когда такая возвратность проявляется. Кроме возвратности есть другие свойства - трендовость к примеру. Т.е. нужна фильтрация - когда рынок обладает используемым свойством. Соотвенно когда эффективно торговать вашу модель.
Юсуф, ну при чем тут мартин, какой советник? Тут до советника еще миллион световых лет.
Внимательно почитайте ветки о мартине и узнайте, какая длина убыточных серий может встречаться в реальных "системах" на основе мартини.
И прошу Вас давать подобные советы именно там, а не здесь.
давайте разберемся в сути вашей модели
С превеликим удовольствием. Описательный вид: котир= тренд + шум + сезонность + цикличность + выбросы. Делаю аналитическую модель: котир = тренд + шум. сезонность на форесе нет, С цикличностью не умею, выбросы (новости) не верю.
Аналитика: котир=НР(-1 to -4) + остаток от НР(-1 to -2). Поясняю: беру 4 предыдущих бара индикатор НР (тренда) и два предыдущих индикатора шума. Кол-во лагов оптимизирую. Посмотри график шума:
Мы видим, что остаток колеблется около нуля, т.е. колеблется около индикатора НР
Вот более наглядно
Ну почему же... Всё верно... Отрицательный результат - тоже результат. Главный же результат в данном случае заключается в том, что человек в конце концов избавился от навязчивой идеи, забиравшей силы и время. И двинулся дальше, зная при этом, что предыдущий путь был тупиковым.
давайте разберемся в сути вашей модели
С превеликим удовольствием. Описательный вид: котир= тренд + шум + сезонность + цикличность + выбросы. Делаю аналитическую модель: котир = тренд + шум. сезонность на форесе нет, С цикличностью не умею, выбросы (новости) не верю.
Аналитика: котир=НР(-1 to -4) + остаток от НР(-1 to -2). Поясняю: беру 4 предыдущих бара индикатор НР (тренда) и два предыдущих индикатора шума. Кол-во лагов оптимизирую. Посмотри график шума:
Мы видим, что остаток колеблется около нуля, т.е. колеблется около индикатора НР
это вы уже многократно приводили, но это только часть прогноза. В предыдущем посте уже писал об остальном
2. Наличие уровней перекупленности и перепроданности относительно справедливого уровня. Их тоже высчитывают по разному. Учитывая волатильность, по экстремумам и т.д.
Эти пункты 1 и 2 берутся не от балды, они должны наилучшим образом описывать свойство возвратности конкретного реального ряда. Если с пунктом 1 вы определились, то с пунктом 2 затык, а он не менее важный.
И главное, когда такая возвратность проявляется. Кроме возвратности есть другие свойства - трендовость к примеру. Т.е. нужна фильтрация - когда рынок обладает используемым свойством. Соотвенно когда эффективно торговать вашу модель
Я убедился, что в регрессиях конце концов этот или любой другой, даже оптимизированный, период и накажет трейдера. Невозможно угадывать будущие периоды рынка, вот в чем проблема. Поэтому, теперь считаю на рынок надо смотреть как на игру со случайным исходом, но, видимо, чтобы иметь небольшое преимущество, нужно входить и выходить по рекомендациям ТС и не надеяться, что обязательно она приведет к профиту. Чтобы обмануть рынок и выйти в профит, думаю, не обойтись без щадящего варианта мартингейла, например, начиная с лота 0,01 наращивать его в три раза до получения положительного результата, после чего вернуться к 0,01. Есть такой вариант советника?