Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 52

сам то ты понял, что сейчас сказал?

Кстати, а ты пробовал поставить задачу минимизации ошибки прогноза? Ну раз уж ты говоришь, что "минимизация не решает проблемы"... -- значит располагаешь вполне доказательными результатами?

Да.

продемонстрируешь?

Если прогноз +30 пипсов, а ошибка 50 пипсов, а реальное движение -10 пипсов, то все рамках ошибки прогноза, а у нас убыток, т.к. мы работаем в лонгах и шортах, а не в пипсах

Оптимизирую модель по следующему ограничению:

вероятность автокорреляции по Лагранжу (в табл АКФ LM) < 10% &

вероятность любого коэффициента в уравнении регрессии < 10%

Если к этому условию добавить min стандартной ошибки, то профит фактор меньше процентов на 20%

я вообще-то несколько о другом... ну да ладно...

А чо, моя история никого за живое не проняла что ли? :(

Ну почему же... Всё верно... Отрицательный результат - тоже результат. Главный же результат в данном случае заключается в том, что человек в конце концов избавился от навязчивой идеи, забиравшей силы и время. И двинулся дальше, зная при этом, что предыдущий путь был тупиковым.

.

зы.

Кстати, это приобретённое знание вовсе не гарантирует, что очередной избранный им путь окажется верным. Но и останавливаться нельзя ;)

avtomat 27.11.2011 00:44
  
Ну почему же... Всё верно... Отрицательный результат - тоже результат. Главный же результат в данном случае заключается в том, что человек в конце концов избавился от навязчивой идеи, забиравшей силы и время. И двинулся дальше, зная при этом, что предыдущий путь был тупиковым.

.

зы.

Кстати, это приобретённое знание вовсе не гарантирует, что очередной избранный им путь окажется верным. Но и останавливаться нельзя ;)

Я убедился, что в регрессиях конце концов этот или любой другой, даже оптимизированный,  период и накажет трейдера. Невозможно угадывать будущие периоды рынка, вот в чем проблема. Поэтому, теперь считаю на рынок надо смотреть как на игру со случайным исходом, но, видимо, чтобы иметь небольшое преимущество, нужно входить и выходить по рекомендациям ТС и не надеяться, что обязательно она приведет к профиту. Чтобы обмануть рынок и выйти в профит, думаю, не обойтись без щадящего варианта мартингейла, например, начиная с лота 0,01 наращивать его в три раза до получения положительного результата, после чего вернуться к 0,01. Есть такой вариант советника?