Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 51

Тем не менее такое неестественное "постоянство" ошибки тоже настораживает.

остаток от модели должен иметь по возможности дисперсию, равную константа

Это идеал. Получен после моделирования остатка моделью ARCH

Это неестественный идеал: отношение с.к.о. ошибки к ее м.о. слишком низкое.

Идеал константа. Почти достигли. Это означает, что при прогнозе не будет неожиданностей.

Если действительно такова декларируемая цель, то надо пересмотреть сами основы. Но сдаётся мне, что ты опять что-то напутал -- на этот раз уже в понимании цели моделирования.

Не подумай, что я тебя здесь подъё.. ваю. Нет! Я здесь предлагаю тебе пересмотреть с самого начала все твои действия, начиная с определения задачи и постановки целей.

Сформулируй другую. Это не моя цель и она понятна - если дисперсия остатка константа, то нет неопределенности в ошибке прогноза.

на этот раз уже в понимании цели моделирования.

Пытаюсь. Выкладывал, но мысль осталась без внимания. Цель - прогнозируемость модели.

хм... Вообще-то целью, как правило, является минимизация ошибки, а вовсе не какая-то константа. Более того, в этой постановке задачи наличие "мертвой" константы указывало бы на неэффективность алгоритма минимизации или на допущенную ошибку в самом алгоритме.

Минимизация не решает проблемы. Ценность ошибки прогноза сомнительна, так как это ошибка и правильного прогноза и неправильного