Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 47

почитал ветку..думал будет интересно...ошибся...

кроме обсирания ТА и НС ничего нового... идеалогия прогнозирования все на том же лажевом-не осмысленном уровне...

дорога в никуда в общем...

К сожалению, приходится согласиться. Крайне редко что-либо по существу. Общие слова с дорогой в никуда.

Хочу уточнить: я почти никогда не был апологетом ТА (ну разве что вначале, после первого слива реального депозита, игрался с разными утюгами). Ни один из стандартных индюкаторов теперь не пользую - включая машки, регрессии и прочие утюги.

Все эти гладилки - только способ привести данные к виду, воспринимаемому человеком. Не нравятся ему эти фракталы и прыжки: ему подавай что-нибудь гладкое и легко прогнозируемое. Вот и подменяет он реальный мир сглаженной подделкой, отказываясь от его прямого созерцания и исследования.

Он думает, что машки/регрессии прогнозируются лучше. Ну да, лучше, т.к. глаже. Но главный прикол в том, что ошибка машки при попытке пересчитать прогноз машки на движняк цены умножается, грубо говоря, на период машки. И весь цимес от прогнозируемой гладкости исчезает. Именно это и получается у Вас.

Короче, не верю в гладкость рынкета, которую можно увидеть. При этом не отрицаю, что, возможно, ему присущи некие стационарные характеристики. Но они не такие простые, их на чарте ни хрена не видно.

по существу уже предлагал давно - для начала сделай все на автомате...

могу рассказать как делал я несколько лет назад (при этом кодить не умею ))))

берешь любые прогнозные пакеты...выгружаешь в файло котиры или что хочешь сунуть в модель... делаешь несколько моделей ( модели различны - для проверки разных мыслей).... затем батниками и автом. мыш траекторий...а в некоторых пакетах есть и возможность создания макросов и пакетные режимы - указываешь выборку для обуч (берешь сколько надо для модели ) - обучаешь - потом выгружаешь в файло результат (можно делать скрин выхода модели и сохранять)...пототом все повторяешь с добавлением следущих котиров ( если на день вперед прогнозишь то день добавляешь - об выборка фиксированна ) все зацикливаешь... ставишь пару компов и врубаешь на пару-тройку месяцев...потом открываешь скрины или получившиеся файло с выходами моделей и смотришь на истории отработку прогнозов...многое станет ясно...и не надо мудохаться с ежедневными ожиданиями прогнозов...

И весь цимес от прогнозируемой гладкости исчезает. Именно это и получается у Вас.

Никакой гладкости у меня нет и в помине. Исследуемая мною модель содержит котир полностью: выделяется тренд с помощью НР и к нему прибавляется остаток между этим трендом и котиром. Не теряется ни пипса информации исходного котира в отличие от любых подходов в ТА.

Короче, не верю в гладкость рынкета, которую можно увидеть.

Полностью согласен.

При этом не отрицаю, что, возможно, ему присущи некие стационарные характеристики. Но они не такие простые, их на чарте ни хрена не видно.

В общем не присуще. Если стационарность где-либо имеется, то это случайность. Идея в другом:

1. последовательно выделяем из котира то, что можно выразить формулой.

2. этот процесс останавливаем в случае: а) остаток слишком мал по размаху(например, меньше пипса); б) стационарен, а это означает что его можно заменить дисперсией.

Но теперь самое главное. Прогнозируема ли такая модель? Вычисленная ошибка - это замечательно. Но это ошибка значения прогноза, а не ошибка (вероятность) правильности этого прогноза!

Именно в попытке решить эту проблему я затеял топик и поддержкой двумя статьями. И это общая проблема и не зависит от теории: ТА, параметрическая или непараметрическая эконометрика.

Мне этого ничего не нужно. Я умею делать советники с профит фактором свыше 5. Ну и что? Все они протухают до такой степени, что приходится выбрасывать. Причем самое неприятное: не могу отличить начало протухания от очередной просадки.

Хе-хе, эта пять! Значит, искать надо где-то еще, где будет хоть какой-то намек на оценку правильности.

Вот есть статья о байесовском критерии (там р - вероятность). Посмотрите, а вдруг понравится. Меня зацепило (особенно интерпретация байесовского критерия как критерия доказательности новых данных). Ищу что-нибудь еще о байесовском подходе. Интересно, что он вовсю используется в самой что ни на есть практической радиотехнике (РЛС и прочие военные штучки).

Я это к тому, что не нужно останавливаться на единственном подходе. Даже тервер имеет несколько разных интерпретаций.

P.S. А вот первая статья из этой серии того же автора. Наверно, именно с нее и нужно начинать, а не со второй статьи.

Не бойтесь того, что там о биостатистике. Все равно подход можно где угодно применять, если головой подумать.

Пержде чем сто-то делать надо ответить на вопрос о прогностических способностях подхода и конкретной модели в подходе.

Наиболее серьезные подходы в ТАР. Там имеется конкретная оценка. Как отголосок ТАР с эконометрике имеются модели в пространстве состояний.

Якобы имеется такая возможность при сглаживании кубическими сплайнами и вейвлетами - но это не доступно в EViews

гыыы :)))) дык для него ж все неэконометристы -- дилетанты!!! -- ээээ... как бы помягче сказать... -- не компетентны!!! вот!!! :)))))))))))

.

ещё слава богу, что не технаря ему предлагаешь...

вот если бы данные тесты были проведены...то вопросов об ошибке и таком построении модели..да и темы то в общем не возникло...

ну не надо так не надо...наше дело предложить...