Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. (18) работает и приносит мне прибыль, покажите похожую в этой области.
На ifolder архив rar нельзя закачать? Интересно. Скачал, переименовал расширение, все открылось, спасибо.
Оценить ее за час очень трудно, книга глобальная. Очень серьезное руководство по эконометрике. Вот по нему и буду ее изучать. Изложение достаточно простое, много иллюстраций и приложений именно к финрядам.
P.S.
In what follows, we use S-Plus in empirical illustrations. Other software packages (e.g., Eviews, SCA, R, and RATS) can also be used.
Вот это - не очень хорошо, но, наверно, и к этому можно привыкнуть.
А вот и сама книга. К сожалению нашёл только перевод. Сам промтом переводил. Может для кого и поможет. ЭКОНОМЕТРИКА
Оценить ее за час очень трудно, книга глобальная. Очень серьезное руководство по эконометрике. Вот по нему и буду ее изучать. Изложение достаточно простое, много иллюстраций и приложений именно к финрядам.
Хочу поделиться опытом.
Год назад я увидел EViews. До этого 90% того, что относится к эконометрике я знал, но в голове не связывалось. После года общения с EViews что-то стало связываться в некоторое целое, в некоторую последовательность действий, в результате которых удается получить достаточно приличные торговые системы. Но EViews научил, что верить ничему нельзя - нужно иметь доказательство, что можно пользоваться и это не только и не столько форвард тесты.
К примеру, выше Вы правильно заметили, что нельзя полностью доверять R-квадрат. Но те кто пользуется имеющейся тысячей индикаторов вообще слышали об R-квадрат?
R-квадрат важен, но кроме этого нужно еще много чего.
Если же посмотреть на EViews - то это куча инструментов, которые неизвестно как и когда применять, а когда применил - не известно как оценить результат.
Данный топик я открыл с подготовкой в виде двух статей и кодом на EViews и MQL4.Сделано это с определенным умыслом.
В настоящее время у меня имеется определенное мнение о ряде инструментов эконометрики и EViews, достаточных для построения приличной ТС. Но я хочу уточнить свои представления и по-возможности расширить. Очень интересно пространство состояний. Автомат обещал дать модель после выходных.
Кого-то учить эконометрике и тем более защищать ее я не собираюсь.
Свой план я изложил в начале топика: я предлагаю модель, демонстрирую ее рзультаты и предлагаю:
а) обсудить эти результаты
б) модернизировать эту модель
Сейчас я использую модель №2. Я знаю, что она не работоспособна. Давайте улучшать. В построении модели имеется конкретная мысль: выделить тренд и учесть шум.
http://ifolder.ru/27037398
Нормально качает
Более, чем приличная книга для первого чтения
Базовая книга
Hamilton. Time Series Analysis
Можно найти в сети. весит 23 мб
Носко Эконометрика - Введение в регрессионный анализ рядов
Носко Эконометрика для начинающих
Носко Эконометрика для начинающих доп гл
Носко Эконометрика для начинающих доп гл
все книги имеются в открытом доступе.
Закрываю прогноз на пятницу по Close. Вот результат:
Некоторые выводы:
1. Прогноз по DX гораздо лучше чем по лаговым значения самой пары EURUSD
2. Результаты прогноза являются качественными (совпал - не совпал) и не учитывает ММ и спред. Например, в последний день, пятницу, расчетная цена = 1.3514, а High= 1.3613. При использовании прогноза по DX потенциальная прибыль была на 100 пипсов выше. С другой стороны, Low=1.3447, и при использовании неудачного прогноза по EURUSD с использованием скользящего трала для SL убыток был бы минимальным.
3. Представленная таблица не может являться основанием для использования модели ввиду малости выборки. Для всех очевидна необходимость использования тестера. Такая возможность имеется. Соответствующий код выложен в аттаче к моей статье. Но я этого делать не буду, так как по моему мнению модель не готова и требует доработки до окончательного тестирования.
Мой план следующий:
1. Я заканчиваю делать прогнозы.
2. Предлагаю всем желающим:
а) обсудить эти результаты
б) модернизировать эту модель
в) предложить свои модели
3. Я готов результаты обсуждения и модернизации реализовывать в коде и выкладывать результаты.
Напоминаю вид моделей:
а) Для EURUSD на лагах: EURUSD = hp(-1 to -4) + hp_d(-1 to -2)
б) Для DX:
DXM = 1/DX - используем обратную величину котира
EURUSD = DXM_HP(-1 TO -4) + DXM_HP_D(-1 TO -2)
В этих формулах НР - это индикатор Хедрика-Прескотта, а HP_D - остаток = котир - индикатор. В скобках указаны бары перед текущим, (-1 to -4) означает последние 4 бара.
Реальное уравнение после оценки коэффициентов при переменных выглядит следующим образом:
EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)
Желающие могут реализовать эту формулу в виде индикатора, про который будет известно, что соответствует котиру на 97%. Очень качественная машка!
Закрываю прогноз на пятницу по Close. Вот результат:
Некоторые выводы:
1. Прогноз по DX гораздо лучше чем по лаговым значения самой пары EURUSD
Мой план следующий:а) Для EURUSD на лагах: EURUSD = hp(-1 to -4) + hp_d(-1 to -2)
б) Для DX:
DXM = 1/DX - используем обратную величину котира
EURUSD = DXM_HP(-1 TO -4) + DXM_HP_D(-1 TO -2)
Не торопитесь закрывать ветку, т.к. прогноз за день-два - очень мало для выводов
Модель DXM более реалистична по Вашему прогнозу.
Все таки как то можно перейти к коду и прогнать по истории, т.к. результат интересен??
Вопрос: что такое DXM_HP(-1 TO -4) - функция DXM_HP за 4 последних бара или что? Также какого ТФ?
Или Вы уже решили что много слишком рассказали и достигли положительных результатов?
Я интересуюсь этой веткой пока что, т.к. до сих пор не понял - прогнозирование построено на статистике? Если да, то я ушёллл)))
new-rena:
Не торопитесь закрывать ветку, т.к. прогноз за день-два - очень мало для выводов
Ветка не закрывается. Но я ее открывал с определенной целью: коллективно разобраться с технологией разработки ТС с использованием обще принятой в мире науки.
Все таки как то можно перейти к коду и прогнать по истории, т.к. результат интересен??
Набор статистики по конкретной модели меня не интересует - я и так знаю, что она не работоспособна. И это знание основано не на результатах тестера, не форвард тестах, а на известных мне недостатках внутреннего устройства модели. Ничего подобно ТА не дает. Только уверенность в правильности конструирования модели, подтвержденное тестами конечно, может дать основание для прибыльной торговли. Без этого любое тестирование - это самоуспокоение.
Вопрос: что такое DXM_HP(-1 TO -4) - функция DXM_HP за 4 последних бара или что?
Ниже расшифрована формула.
Также какого ТФ?
D1 - это видно по табл. результатов
Я интересуюсь этой веткой пока что, т.к. до сих пор не понял - прогнозирование построено на статистике? Если да, то я ушёллл)))
Да, Другие методы, например весь ТА. в которых не производится расчет хотя бы ошибки прогноза, мною не признаются и я отношу их к алихии, астрологии и другим "наукам".
faa1947:
2. Предлагаю всем желающим:
а) обсудить эти результаты