Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 29

Случайная величина и ошибка неразрывны. Если нет ошибки, то это просто циферки.

Я предоставил свои аргументы в качестве подтверждения своих слов... контр-аргументов кроме пальцатости тика "да ладно типа..." и т.д и т.п. я не вижу.
а вообще успехов.

ИНТЕРЕСНО БУДЕТ ПОНАБЛЮДАТЬ ЗА ОБЛОМАМИ,

ЕСЛИ КОНЕЧНО МОДЕРАТОРЫ НЕ СОТРУТ МОИ СООБЩЕНИЯ.

Так то оно так, но где же исходники индикаторов. Не совсем я верю, что некое усреднение приносит хорошие результаты, хотя бы с вероятностью равной 0,5. Надо посмотреть коды индикаторов для начала, их математику

Да всё нормально. Ну надо же проверить верность показаний размеров сделок на приборах ))))

Я не сомневаюсь что здесь на форуме есть хорошие изобретатели, но этот путь тупиковый.

Нет исходников индикаторов. Имеется модель схематического вида

EURUSD hp1(-1 to -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)

Если развернуть, то

EURUSD = с(1)*hp1(-1) + с(2)*hp1(-1) + с(3)*hp1(-1) + с(4)*hp1(-1) + С(5)*hp1_d(-1) + С(6)*hp1_d(-2)

Оцениваем коэффициенты С(i) и получаем некоторый синтетический индикатор.

Выше, в табл. показан оценка точности соответствия этого синтетического индикатора котиру = 97%.

Посмотри что будет в нашем случае.

Что же можно тут увидеть или предположить? (минутки)

Ну про вес валютных пар понятно - объемы разные (по высоте), и процентное соотношение уже понятно

Если это из терминала, то это не объемы, а активность - кол-во сделок, которые могут по 0.1 лота, а могут по 100 лотов.

Ну вот к пимеру с 1999 года. AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURUSD

Можно начинать верить с октября 2010 года. Надеюсь что понятно почему

Результаты прогнозирования с использованием индекса доллара.

Из терминала скачаны котировки индекса доллара - символ DX

.........

График:

Обращаю внимание, что котировки DX идут в противоположном направлении котировкам EURUSD

По аналогии с имеющимся записываю модель

EURUSD DX_HP(-1 TO -4) DX_HP_D(-1 TO -2)

где DX_HP - 'это значение индикатра НР

после оценки коэффициентов уравнения получаем

EURUSD = 1.3375931364*DX_HP(-1) - 3.27636518775*DX_HP(-2) + 2.58060240407*DX_HP(-3) - 0.623668221765*DX_HP(-4) + 0.061086265724*DX_HP_D(-1) + 0.100405219475*DX_HP_D(-2)

Итоговая таблица оценки:

R-квадрат отрицательный. Не бывает. Это результат противоположности направления котировки DX по отношению EURUSD

Сформируем котировку по формуле: DXM = 1/DX, т.е. возьмем обратные значения и к ним применим нашу модель. Получаем итоговую табл. оценки:

Вполне приемлемый результат. Делаю прогнозы EURUSD на основе котировок обратной величины индекса доллара = 1/DX. Получаю расширение таблицы результатов

Дата Значение Измен Прогноз Прогноз Ошибка Прогноз Ошибка Изменение Изменение Open Open цены на на основе в пипсах на основе в пипсах прогноза прогноза eurusd DX на eurusd на DX 2011.11.09 00:00 1,383 NA 2011.11.09 1,3798 56 1,3663 67 2011.11.10 00:00 1,3524 -0,0306 2011.11.10 1,3613 60 1,3742 70 -0,0032 -0,0167 2011.11.11 00:00 1,361 0,0086 2011.11.11 1,3541 59 1,3766 71 0,0089 0,0218 2011.11.14 00:00 1,3778 0,0168 2011.11.14 1,3676 59 1,3673 69 -0,0069 0,0156 2011.11.15 00:00 1,3624 -0,0154 2011.11.15 1,365 59 1,3634 69 -0,0102 -0,0105 2011.11.16 00:00 1,3525 -0,0099 2011.11.16 1,3529 57 1,3627 69 0,0026 0,001

Выводы:

1. Успешных прогнозов увеличилось на 1

2. более реалистичным стала величина прогнозируемого смещения

3. улучшение прогноза произошло при увеличении ошибки прогноза.