Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи....
По поводу прогнозов на будущее очень трудно судить. Хотя была у меня система, построенная на времени открытия или закрытия банков, то что один банк передаст другому курс один к одному. Сходится конечно, но время немножко играет плюс-минус 5-30 минут. Вот в чём проблема
Проблема в другом. Сделан прогноз. Насколько можно ему доверять? На каком основании ему можно доверять?
Имеется ошибка прогноза - это кое-что, но далеко не все. В моих статьях показано, что модель, по которой мы прогнозируем, должна быть стабильной. Не рынкет, а модель. По здесь на форуме не удается добраться до этой стадии, так как неожиданно для меня используемая модель правильно прогнозирует. Но вопросы все равно остаются, так как врЕменный успех в прогнозировании не является доказательством успешности модели.
Проблема в другом. Сделан прогноз. Насколько можно ему доверять? На каком основании ему можно доверять?
Имеется ошибка прогноза - это кое-что, но далеко не все. В моих статьях показано, что модель, по которой мы прогнозируем, должна быть стабильной. Не рынкет, а модель. По здесь на форуме не удается добраться до этой стадии, так как неожиданно для меня используемая модель правильно прогнозирует. Но вопросы все равно остаются, так как врЕменный успех в прогнозировании не является доказательством успешности модели.
Ясненько. А как насчет потестить на истории котировок. К примеру в FoxPro?
К примеру - оценить вероятностную оценку прогноза? Если будет больше 0,5, можно советника уже писать
Ясненько. А как насчет потестить на истории котировок. К примеру в FoxPro?
К примеру - оценить вероятностную оценку прогноза? Если будет больше 0,5, можно советника уже писать
А причем FoxPro?
Тестирование имеется. Код советника в приложении к статье. Думаю, что не время. Нужно правильно сконструировать модель.
Теперь понял. На данный момент мне это не очень важно. Надо решить другие проблемы.
вот ты никак не хочешь увидеть проблему, порождаемую применяемым ХП... А ведь это как раз очень важно.
Вот гляди: каждая точка выхода твоего фильтра рассчитывается с учётом не только предыдущих значений, но и захватывает, по отнощению к расчётному периоду, будущее значение. Именно поэтому он так красиво ложится на ВР. Но в конечной точке ряда этого будущего значения нету -- а для расчёта выхода фильтра ХП такая "будущая" точка необходима. Как же быть в этом случае? - задумались создатели этого чуда. Подозреваю, что пошли они по пути наименьших заморочек, и при расчете конечной точки используют в качестве "будущего" значения последнее фактическое значение ВР. т.е. назначают X(t+1):=X(t)
Чтобы яснее увидеть проблему, сделай расчёты двух простых машек, -- одна обычная, а вторая использующая "будущее" значение, т.е. сдвинутое на один шаг вперёд. Приложи их на ВР -- будет наглядно.
вот ты никак не хочешь увидеть проблему, порождаемую применяемым ХП... А ведь это как раз очень важно.
Вот гляди: каждая точка выхода твоего фильтра рассчитывается с учётом не только предыдущих значений, но и захватывает, по отнощению к расчётному периоду, будущее значение. Именно поэтому он так красиво ложится на ВР. Но в конечной точке ряда этого будущего значения нету -- а для расчёта выхода фильтра ХП такая "будущая" точка необходима. Как же быть в этом случае? - задумались создатели этого чуда. Подозреваю, что пошли они по пути наименьших заморочек, и при расчете конечной точки используют в качестве "будущего" значения последнее фактическое значение ВР. т.е. назначают X(t+1):=X(t)
Чтобы яснее увидеть проблему, сделай расчёты двух простых машек, -- одна обычная, а вторая использующая "будущее" значение, т.е. сдвинутое на один шаг вперёд. Приложи их на ВР -- будет наглядно.
и захватывает, по отнощению к расчётному периоду, будущее значение
Как можно в формулу поставить будущее значение?
Оставь в покое НР. Фильтр широчайше применяется в экономике много лет, никто не заметил и только ты. Это не настораживает? Меня просто напрягает.
Еще раз. Фильтр мне нужен только для получения качественного остатка. Не более того. Качество прогноза закопано в остатке после удаления тренда. В настоящий момент берется последние 4 свечи. Прогноз. Сдвиг. 4 свечи. Прогноз.....
Как связан "не качественный" НР с прогнозом? Через некачественный остаток?
ну что ж... бодайся с ним дальше...
Кстати, по поводу
... применяется в экономике много лет, никто не заметил и только ты
эта проблема известна технарям давным-давно, да вот только экономисты не прислушиваются и морочатся с нею много лет :)))
эта проблема известна технарям давным-давно, да вот только экономисты не прислушиваются и морчатся с нею много лет :)))
Мне не интересно мнение технарей по вопросам экономики.
Давай сосредоточимся на пространстве состояний.
Мне не интересно мнение технарей по вопросам экономики.
Давай сосредоточимся на пространстве состояний.
Мне не интересно мнение технарей по вопросам экономики.
Давай сосредоточимся на пространстве состояний.
да что ты заладил -- экономика.. экономика...
Чушь! Где здесь какая-то экономика.... Ты обрабатываешь ВР -- всё! Ещё не понял никак?
а вот это ты зря... ежели не хочешь тоже самое услышать.
Это не зря. Это мировоззрение. Этому меня научили в институте. У каждого свой огород. Я об этом писал в посте в твоем топике.
Покажи пространство состояний. Обсудим.