Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 21

По ссылке указаны ограничения применения.

Мое применение фильтра я разъяснял многократно, добавить нечего, или уточните "важна интерпретация"

уже в своей постановке ХП использует "будущие" прогнозные значения,

.

ну да ладно... на этом и остановимся...

Теперь понял. На данный момент мне это не очень важно. Надо решить другие проблемы.

Кто сказал что детерминированная составляющая существует в котировках? И кто сказал что HP или любой другой фильтр (МА например) выделяет детерминированную составляющую в котировках? Например, если я сгенерирую свою котировку как случайный блуждающий процесс используя генераторы случайных чисел, а потом применю НР, то он по-вашему покажет 0 на всех участках моей котировки? НР как и другие фильтры (МА например) осуществляют фильтрацию нижних частот, которые вы почему-то называете детерминированной составляющей. А верхние частоты - шумом. В котировках они все шум! Поймите что НР тогда пригоден когда эта детерминированная составляющая действительно присутствует в виде экономических циклов. А вы пытаетесь отделить детерминированную составляющую в дневных обменных курсах котлет на колбасы. Какие тут детерминированные составляющие?

Анекдот об обменном курсе: Горбачев приезжает на завод и заговаривает со слесарем.

Вы пьёте?

Да.

А если мы поднимем цену на водку, то пить меньше будете?

Нет, столько же.

Ну как же так - ведь водка подорожает?

Вот видите эту детальку? Как за неё на рынке давали бутылку, так и будут давать!

1 бутылка за 1 детальку эта наша детерминированная составляющая. Все отклонения от неё - это шум.

Владимир, Вы сетку построили на MQL4? Или иной язык?

Я к тому, что Оптимизатор МТ4 слишком ограничивает возможности подбора весов (ГА более 10 тыс вариантов не дает), а других языков я не знаю.

Как Вы справляетесь с этой проблемой?

Оптимизировать веса сети тестером очень трудно, 10-20 ещё можно. Проблема в том что MQL4 не позволяет использовать массивы как внешние переменные. MQL5 по-моему также. Так что большое количество весов нужно оптимизировать внутри кода, или снаружи, в прикреплённой ДЛЛ как здесь

https://www.mql5.com/ru/code/8976

Скорость оптимизации намного выше в C++ ДЛЛ даже по сравнению с MQL5. Так что рекомендую MS Visual Studio C++. Только там все свои разработки и пишу - быстрее и больше возможностей. В MQL5 нет многих возможностей C++, поэтому нужно изощряться и писать свои классы и структуры даже для таких простых вещей как динамическое определение размеров массивов по всем его индексам (а не по одному как в ArrayResize).

Спасибо, попробую освоить Ваш код.

На рынкете имеются: тренд, сезонность, цикличность и шум, а также выбросы (катастрофические новости). Читайте книги по психологии рынка, например в начале топика С-4 дал ссылку на очень любопытную книгу.

Если быть точным, то я пытаюсь удалить автокорреляции.

Вот исходный котир. На нем я вижу направленные движения.

Пока в котире имеются направленные движения (тренды) стат обработка невозможна.

Выявляются тренды с помощью автокорреляции. Вот анализ:

Правый столбик - это вероятность отсутствия корреляции. А если точнее: мы строго отвергаем гипотезу об отсутствии корреляции между наблюдениями.

Применяем фильтр НР

Вот АКФ для остатка:

Мы видим, что осталась зависимость между с 3 по 13 лаг.

Все это я повторяю не первый раз. Читайте хоть что-нибудь перед постами.

Предыдущий прогноз оказался правильным.

Делаем новый прогноз. Результат в табл.

Дата Значение Прогноз Значение Ошибка R-квадрат Ошибка b7-b6 D6-b6 Прогноз Open Open на прогноза в пипсах регрессии регрессии 2011.11.09 00:00 1,383 2011.11.09 1,3798 56 0,9761 0,0055 2011.11.10 00:00 1,3524 2011.11.10 1,3613 60 0,9749 0,0057 -0,0306 -0,0032 правильный 2011.11.11 00:00 1,361 2011.11.11 1,3541 59 0,9751 0,0057 0,0086 0,0089 правильный 2011.11.14 00:00 1,3778 2011.11.14 1,3676 59 0,9739 0,0057 0,0168 -0,0069 не правильный 2011.11.15 00:00 1,3624 2011.11.15 1,365 59 0,9747 0,0057 -0,0154 -0,0102 правильный не известно

Знал бы прикуп, жил бы в Сочи....

По поводу прогнозов на будущее очень трудно судить. Хотя была у меня система, построенная на времени открытия или закрытия банков, то что один банк передаст другому курс один к одному. Сходится конечно, но время немножко играет плюс-минус 5-30 минут. Вот в чём проблема