Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 20

воооот.... А ведь с этого надо начинать. А не загонять не известно какого прескота, без ответа на вопрос зачем и почему...

Сделаю наглядный пояснительный пример, из которого будет ясен смысл этой модели. Но на создание такой методички потребуется некоторое время -- думаю, если ничто не помешает, к выходным управлюсь. Ну и размещу в своей ветке, как наглядное пособие.

воооот.... А ведь с этого надо начинать. А не загонять не известно какого прескота, без ответа на вопрос зачем и почему..

Это я точно знаю зачем и объяснял Вам много раз

Сделаю наглядный пояснительный пример, из которого будет ясен смысл этой модели. Но на создание такой методички потребуется некоторое время -- думаю, если ничто не помешает, к выходным управлюсь. Ну и размещу в своей ветке, как наглядное пособи

Если не затруднит, то сообщите когда выложите.

Вошел, но сами страницы не открываются.

Может быть перескажите?

Дайте описание этого прескота -- формулу, по которой производится расчёт.

.

здесь вот нету

https://ru.wikipedia.org/wiki/Прескотт,_Эдвард

НР широко известный фильтр, имеется в код базе. Дело вообще не в нем. Если он Вас так раздражает, то можно выбросить, но суть дела не изменится. А она такова.

Берем исходный котир и из него выделяем детерминированную составляющую. В моем случае я делаю это с помощью НР. Затем моделируем остаток (шум). Идея не моя, прием стандартный. Впервые был опубликован 40 лет Боксом и Дженкинсом в виде модели ARMA. Я вместо регрессии беру НР - более эффективно. Думаю, что более эффективно будет, если взять вейвлет.

Но сейчас не до него. Я пытаюсь показать последовательность прогноза и детали не очень важны. Для важен сам процесс проектирования ТС, который можно численно контролировать на каждом этапе. Один такой переход от модели №1 к модели №2 был сделан на основании анализа результатов оценки коэф регрессии. Посмотри, что будет дальше. По моему опыту используемая мною модель не должна работать, но она работает!

Посмотрите здесь.

Но лучше в кодбазе.

краткое содержание ветки:

Методика Гарри основана вот на чем. Еще Вайкофф утверждал, что на рынке присутствует группа высокоапитализированных организованных операторов, которые "играют на одну руку" и называл эту группу Composite Man или просто Market. Именно эта группа покупает на миниммах, потому что они эти минимумы создает. Гарри построил количественную модель, которая максимизирует доход этой самой группы. По своей сути его модель похожа на "задачу на узкие места", которую сформулировал Р. Беллман, и уравнения Гарри, скорее всего, похожи на уравнения динимического программирования.

Задача на узкие места в классической постановке звучит так. Есть конечный продукт А, для выпуска которого нужно сырье Б, которое производится в системе В. Но для увеличения мощности системы В необходимо расходовать сырье Б. Это и есть "узкое место". Задача - максимизировать выпуск А за определенный промежуток времени. Оптимальная стратегия будет выглядеть так - до какого-то момента работаем на наращивание запаса сырья, а в определенный момент происходит "прорыв" - то есть сырье направляется на основное производство. Аналогию с рынком построить несложно.

Далее. В модели Гарри существенна дуальность - наличие двух линий возможного рыночного пути - фаза флэта (накопление запаса на одной из сторон) и фаза тренда (инициация тренда в эту сторону - аналог выпуска основной продукции) . Отметьте, что до этого наличие тренда и флэта было только наблюдаемым явлением! После построения такого типа модели разделение на фазы становится фундаментальным.

Моя проблема - не могу корректно поставить задачу. Грубо говоря - что мешает CMs (Composite Mans) после аккумуляции задрать цену до небес. Мешают издержки, которые растут по мере движения цены, так как чтобы двигать цену вверх, надо покупать, то есть увеличивать среднюю цену своего лонгового запаса и где-то есть та самая оптимальная цена, выше которой прибыль начинает падать.

В терминологии Гарри - base line это уровень на котором происходит аккумуляция запаса, projection line - соответсвующая цена, до которой CMs разгоняют тренд. Важна именно дуальность, то есть неизвестно, когда именно произойдет прорыв (точка бифуркации), но известно, что если прорыв произойдет в точке А то цена полетит до точки В.

Моё мнение, что суть модели не в разделениее на инсайдеров/кукловодов и лохов. Это разделение условно. Суть модели в том, что потенциал движений определяется убытками ранее вошедших. Гарри похоже учитывал фазу флета как период накопления открытых поз, накопление некого потенциала, а тренд как его реализацию. Но могут быть и иные реализации - они должны отражать поведенчиские стереотипы: накопление позиций, фиксация убытков и профита.

Для меня несомненно, что базой для рынкета является психология его участников, это первично, а не спрос-предложение.

Основной привлекательностью моделей пространства состояний для меня является возможность (якобы) моделирования "ненаблюдемых" случайных величин - в Вашем случае - они должны отражать поведенчиские стереотипы накопление позиций, фиксация убытков и профита.

Но как оформить подобные вещи в модель я не представляю.

В модели пространства состояний - "это состояния", которое наряду с другими котировками учитывается при прогнозе. Состояний может быть много, например процентная ставка, налоги, валовый продукт и т.д. В вычисление прогноза эти величины входят со своими численными значениями и шумом.

Почитал Вашу ветку "Формализация ....". Очень любопытно. Но надо фокусироваться на другом - на прогнозируемости котира. Не прогнозе, а прогнозируемости. В этой ветке я все время пытаюсь протолкнуть именно эту проблему. Вот я вычисляю прогноз. Почему мы должны доверять этому прогнозу? В ТА этот вопрос не ставится вообще и подавляющему большинству он кажется диким. Мы нарисовали линии поддержки, учли движение в стакане, волны Эллиоты и даже Элдера - все будет нормально.

Все многочисленные подходы и методы направлены на анализ прошлого, но нам надо принять торговое решение - спрогнозировать хотя бы на шаг вперед. Анализ торговых ордеров - это опять анализ прошлого. О том что они накопились мы узнаем после того как эти ордера накопились, рынок уже пошел и мы пытаемся впрыгнуть в идущий трамвай!

На данном этапе я вижу следующие гарантии прогнозируемости котира:

аккуратно спроектированная ТС, которая в силу своих измеряемых частей повышает нам вероятность исполнения прогноза

ошибку прогноза.

вы меня не правильно поняли... Тут ведь важна интерпретация...

.

.