Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 134

Об чем рубитесь?

Об формулировках? Ну назовите ряд = детерминированная + стохастическая составляющие.

to Farnsworth:

помогите товарищу - модели имеют плохое прогнозное сво-во. Я высказал свое мнение - нестационарность ряда + неэргодичность ряда. Может, вы знаете как привести ряд к стационарному виду?

использует MESA, которая к общепризнанной эконометрической модели не имеет никакого отношения

Я не имел это ввиду. Спектрограмма рассчитана на их базе, но это пустяковый вопрос и можно сделать много аналогичных расчетов.

Вы думаете, что цикличность так доказывается? "Вы видите очевидную группировку"

А как?

Об формулировках? Ну назовите ряд = детерминированная + стохастическая составляющие.

Он против этой формулировки.

Я высказал свое мнение - нестационарность ряда + неэргодичность ряда.

Что такое экргодичность в Вашем понимании?

Эта формулировка - универсальная и классическая.

Я писал уже про неэргодичность - лень уже повторять. Да и хрен с ней, с неэргодичностью - нестационарность надо побеждать.

В своей модели модели я пытаюсь это сделать путем поэтапного выделения детерминированной составляющей. В конце получаю остаток, который иногда, случайно стационарен. Обычно этот остаток не стационарен. в этом случае моделирую его GARCH. Как результат я смоделировал, все что умею Не факт, что остаток после модели с GARCH стационарен. Но пока размах этого остатка меньше пипса, а это еще один признак закончить моделирование.

Она не рассчитывается на "их базе". MESA - это предположение о некоторых свойствах ВР, модель этого ряда, и оценка спектра по критерию максимизации энтропии. Вы же смотрите спектр полученный методом MESA и делаете какие то странные "эконометричсекие" выводы. Спасибо, что хоть не подсчитываете количество товара по спектру.

реально-не так, очень не тривиально, если речь идет о строгом доказательстве, куча статистик очень специфичных. Но вам то это зачем, Вы в течении суток доказали отсутствие циклов, а потом доказали их наличие. Я не успеваю за вашими открытиями. :о)

Вы в течении суток доказали отсутствие циклов, а потом доказали их наличие. Я не успеваю за вашими открытиями.

Еще раз смотрим размер выборки: 80000 против 236. На 80000 нет трендов, мо=константе и дисперсия скорее всего равна константе. На 236 - это не так, потому выбросы спектра.

faa, с MESA я много возился, сначала с этой действительно замечательной прогой (несколько лет тому назад), потом ее в маткаде реализовал (одну из версий расчета). Во многом догадываюсь, что еще Вам предстоит увидеть. Так понятнее?

это сродни задаче "из кошки сделать собаку".

Её не надо побеждать, ибо она есть как данность. С нею надо работать, как с данностью. А для этого необходимы другие методы.

Замечательный инструмент "лопата" хорош для копания земли, но практически непригоден для эффективного черпания воды...

Снова появился умник из соседней державы. Надо же все обругать и ничего не сказать по существу.