Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 128
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не понял, подкинуть сам EW или какую то прогу под него?
EW полно в сети, обновляется с сайта.
Для расчета использую программу на EW. Там свой язык, простой, но все же. Ее могу дать
Вот расчет при сдвиге окна на один бар.
Видно как меняются результаты тестов. Самые правые колонки - меняется кол-во лагов в уравнении. Беру для НР лямбду=1. может здесь собака порылась?
Вот расчет при сдвиге окна на один бар.
Видно как меняются результаты тестов. Самые правые колонки - меняется кол-во лагов в уравнении. Беру для НР лямбду=1. может здесь собака порылась?
Вот результаты на Н4
По величине коэф еще хуже. Кроме этого по ряду коэф нельзя отклонить гипотезу о равенству нулю коэф.
Остаток от уравнение имел ARCH, которое было моделировано.
Описательная статистика остатка убийственная - ничему верить нельзя.
Она не убийственная, она полностью подтверждает то, что я писал по недостоверности R-квадрата и корреляции первичного ряда (уж не буду к посту возвращать). Когда вы слушать начнете, а не только писать :о)? Масштаб уклонений траекторий цены очень-очень маленький по отношению к "абсолютным" значениям. Эти коэффициенты "слепы" к таким незначительным колебаниям,они в таком масштабе не видят явных отличий, вот вам все типа и хорошо, ожидания статистически близки, как бы, но это выливается в остальные очень сомнительные характеристики вашей системы.
Поэтому, в т.ч. и переходя к приращениям (это корректный скайлинг в рамках размаха колебаний).
Он (EW) на меленьких таймфреймах это и показывает, как бы высокие (но бесполезные) значения корреляций (она по себе линейная и всегда соотносится с квадратом) и следовательно создает у вас иллюзию.
Но как только Вы приближаетесь к "правильному" для модели масштабу - получаете наконец честный отчет о том, что пора .... расширять сознание :о) А на сутках и месяцах - еще хуже будет :о/
Проблема ошибок вовсе не в плохом или хорошем алгоритме, который взят за основу, а в самой сути валютной пары, которая (суть) здесь ни коем образом не учитывается.
Никакие супер-фильтры, разложения, преобразования здесь не помогут. Надеюсь это поможет.
Прогнозировать можно и потиковое движение котировок без учета фильтров на любое произвольное число баров вперед, только это разве цель?
А можно подробнее - что это за "суть" валютной пары? Какие численные характеристики отражают эту "суть"?
А можно подробнее - что это за "суть" валютной пары? Какие численные характеристики отражают эту "суть"?
Суть в том, что это отношение одного актива (валюты) к другому.
в том числе в этом то и проблема. Вы используете фильтр без понимания того, как его правильно конструировать к тому же его и прогнозируете. Вопрос очень простой - вы чего фильтруете или чего хотите фильтровать? Если нужно типа "сгладить" то, что это такое и как ваше понимание "гладкости" вы объясняете HP?
По поводу НР. Смотрим.
Суть в том, что это отношение одного актива (валюты) к другому.
Какие численные характеристики отражают эту "суть"? Как эту "суть" отразить в алгоритме/модели?
Farnsworth:
Поэтому, в т.ч. и переходя к приращениям
Пожалуйста, приращения EURUSD по приращениям 1/DX
Результат еще хуже
Именно.
Соответственно у каждого из этих активов есть своя частота фаза и амплитуда. Подчеркиваю их 2 (два) компонента. Числитель и знаменатель.
Валюта есть деление одного на другое. И просто прогнозировать деление одного на другое нельзя, почти всегда (в 66% случаев) будет ошибка
А как сложно прогнозировать? Прогнозировать индексы валют? и складывать прогноз?