Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 125
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Откуда эта идея? Почему Вы были так уверены в этом?
Вы зациклились на одном только котире. Можно его дифференцировать (брать разности) сколько угодно, хоть 10 раз. Но что от этого толку, где хоть какие-то гарантии того, что это продолжает быть таким же в будущем? Где эти гарантии в самой модели (вместе с их оценками)?
Убиваем нестациоанрность. В конце целый ряд разновидностей переменчивости дисперсии моделируем с помощью GARCH
Стационарность (устойчивость), в том числе и к будущему, можно искать в других функциях цены, не только в самом котире. Для этого придется как следует напрячь моск и прекратить долбать котировки только одним способом (регрессиями чартов).
Согласен. Теоретически знаю еще о периодичности (не путать с сезонностью). Давайте предложения.
Откуда эта идея? Почему Вы были так уверены в этом?
На то и идея. Может не аккуратно реализована, может просто бред.
Я говорю, давайте идентифицируем разные характеристики котира, наиболее неприятная среди них - это нестационарность.
http://imglink.ru/pictures/10-01-12/4396b8f3b63f2887d8db33cea9380a09.jpg
Вы ищете close - зеленая линия индикатора, мне же для торговли нужны синяя и красные линии, на первый взгляд мои линии намного стационарнее(слово то какое! :) ) Ваших, я не применял никаких математических преобразований, индикатор то на 10 строчек. Думаю вы не под "тем углом" смотрите на рынок - нет будущего, если только повторяемость событий
(1) Возьмите фиксированную длину выборки для которой уверены, что EViews корректно идентифицирует модель.
(2) Пройдите скользящем окном в направлении "астрономического" времени с шагом в один бар (отсчет)
(3) Для каждого такого шага (пусть их будет 100 хотя бы, учитывая ручной труд) пусть EViews определит оптимальные коэффициенты выбранной модели
(4) Запишите это все в таблицу: номер шага, значения коэффициентов, ошибка/остаток, критерии
И посмотрим на нее все вместе, как это все меняется.
faa1947, приращения цен зависят от огромного числа факторов, часть из которых даже не связана с предыдущими ценами. Какой бы метод вы не применяли, он даже в идеальном случае учитывает только небольшую их часть. Большую часть времени их влияние на котир незначительно - на уровне шума, а достаточно редко выходят на первый план и способны создать определенное движение. Тогда есть возможность просоответствовать им, используя определенные причинно-следственные связи. Поэтому, не нужно строить изначально модель, которая всегда что-то пытается прогнозить - фильтруйте базар. И стройте модели предметно ориентированные, а не просто что есть в вашей софтине. Какие процессы могут стоять за ценообразованием исходя из основ трейдинга. Спекулятивных, инвестиционных, конверсионных и т.д. Определенные предположения о массовом поведении торговцев, построение модели на этой основе, верификация (может даже на основе экометрики).
http://imglink.ru/pictures/10-01-12/4396b8f3b63f2887d8db33cea9380a09.jpg
Вы ищете close - зеленая линия индикатора, мне же для торговли нужны синяя и красные линии, на первый взгляд мои линии намного стационарнее(слово то какое! :) ) Ваших, я не применял никаких математических преобразований, индикатор то на 10 строчек. Думаю вы не под "тем углом" смотрите на рынок - нет будущего, если только повторяемость событий
Без сомнения. Называется пространство состояний. Тут был один умелец, наобещал и нет. Готов сотрудничать на эту тему со всеми. Пока из пространства состояний знаю только индекс доллара. Попытки включить индексы фондовых бирж неудачны.
самое главное правильная постановка задачи, а формализация решения вторична.
У меня есть индикаторы, которые лучше Вашего. Регрессия, которую я применю в этом топике дает внутри выборки профит фактор свыше 50. Но торгуем мы вне выборки, отсюда и преобразования.
http://imglink.ru/pictures/10-01-12/c556d9f9b5fbe778a5b07fed36d8ab88.jpg
ну значит у меня индикаторы хуже Ваших, но они показывают состояние рынка, а не сглаживают, дифференцируют и ....
важно формализовать состояние рынка, и выполнив эту задачу, можно переходить к прогнозированию.
самое главное правильная постановка задачи, а формализация решения вторична.
http://imglink.ru/pictures/10-01-12/c556d9f9b5fbe778a5b07fed36d8ab88.jpg
ну значит у меня индикаторы хуже Ваших, но они показывают состояние рынка, а не сглаживают, дифференцируют и ....
важно формализовать состояние рынка, и выполнив эту задачу, можно переходить к прогнозированию.
В моем сглаживании и дифференцировании имеется вполне определенная идея и цель.
Формализация не может являться целью - очень быстро получаешь игру в цифирь, которую подтверждают тестером, а потом удивляются. Самая красивая цифирь - это ЗЗ.