Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 124
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
тогда докажите существование тренда в котировках, предварительно, не забыв дать четкое его определение.
Тренд для меня качественная вещь. Смотрим на красавец ЗЗ и видим тренд. Вчера, сегодня и завтра и послезавтра.
У меня нет проблемы тренда, а есть проблема остатка от вычитания сглаживания, которое имеет аналитическое выражение, более чем стационарное и которое я собираюсь экстраполировать за пределы выборки. Таких умников как я полно на форуме, но я в отличии от них говорю: проблема в остатке, так как там осталась нестационарность, которая может испортить любую красоту. И занимаюсь остатком. Это и есть поэтапная декомпозиция исходного котира.
faa1947: Вся наука именно такая: решает то, что видит, а из того что видит, то что может, а из того что может, то что можно применить.
Уверен в том, что первый пункт ("решает то, что видит") Вы видите неполно.
Уверен в том, что первый пункт ("решает то, что видит") Вы видите неполно.
Вы вольны исповедовать свою красоту. Но Ваша красота безжизненна. Статична. Скульптура. Камень. Время легко убивает такую красоту. По-моему, красота в эволюции. В возможности менять... и изменяться... Только таким образом ЖИЗНЬ способна прокладывать себе дорогу в будущее.
Farnsworth 10.01.2012 11:34
тогда докажите существование тренда в котировках, предварительно, не забыв дать четкое его определение.
Тренд для меня качественная вещь. Смотрим на красавец ЗЗ и видим тренд. Вчера, сегодня и завтра и послезавтра.
(1)
Вот тут я предлагал пример случайного блуждания (https://www.mql5.com/ru/forum/136555/page80), при желании можно нацепить ЗЗ и красавцы тренды появятся в огромном количестве. Вы их так же будете прогнозировать?
(2)
ЗЗ сам по себе не прогнозируется, как и котировка. Причем с ЗЗ еще хуже, если различные тесты подтверждают существование нелинейных связей в исходном процессе, то в ЗЗ они исчезают полностью. Нет ничего удивительного, ЗЗ - это места, где цена фактически была меньше всего. Попробуйте от "противного", построить ЗЗ по максимальной "концентрации" этой цены.
(3)
У меня нет проблемы тренда, а есть проблема остатка от вычитания сглаживания, которое имеет аналитическое выражение, более чем стационарное и которое я собираюсь экстраполировать за пределы выборки. Таких умников как я полно на форуме, но я в отличии от них говорю: проблема в остатке, так как там осталась нестационарность, которая может испортить любую красоту. И занимаюсь остатком. Это и есть поэтапная декомпозиция исходного котира.
Тогда, такие варианты:
Вот тут я предлагал пример случайного блуждания (https://www.mql5.com/ru/forum/136555/page80), при желании можно нацепить ЗЗ и красавцы тренды появятся в огромном количестве. Вы их так же будете прогнозировать?
Видел статью из которой следует, что невозможно отличить стохастический тренд от детерминированного - не все умеем, пэтому пренебрегаем.
ЗЗ сам по себе не прогнозируется, как и котировка
ЗЗ - это доказательство наличия трендов - они есть и будут, а то что мы не знаем что за правой стороной экрана, так это наши трудности а не индикатора.
нужны более продвинутые модели, которые умеют "корректировать сами себя", типа ARIMA/ARMA/
Модель, которая используется в топике это ARIMA со второй степенью интеграции и переменных числом лагов в AR и MA
Стабилизируете базовую "простую" модель и изучаете поведение ее параметров в нестационарной среде. Только после этого придет понимание что делать с остатко
Изучал, но не понятно что изучать. Мои модели имеют кучу свойств (результаты тестов). Была идея, что если все тесты пройдены ("правильная модель"), то будет прогноз. Но этого не произошло. Весь топик остановился в этой точке.
Вы зациклились на одном только котире. Можно его дифференцировать (брать разности) сколько угодно, хоть 10 раз. Но что от этого толку, где хоть какие-то гарантии того, что это продолжает быть таким же в будущем? Где эти гарантии в самой модели (вместе с их оценками)?
Стационарность (устойчивость), в том числе и к будущему, можно искать в других функциях цены, не только в самом котире. Для этого придется как следует напрячь моск и прекратить долбать котировки только одним способом (регрессиями чартов).
И, пожалуйста, оформляйте цитирования так, чтобы было видно, кто цитируется, а кто отвечает. Я уже запутался. Ну хоть стрелочки (>>) ставьте на месте цитат, если не получается стандартно.
faa: Была идея, что если все тесты пройдены ("правильная модель"), то будет прогноз.
Откуда эта идея? Почему Вы были так уверены в этом?
ЗЗ - это доказательство наличия трендов - они есть и будут
а что, мне нравится уже ваше упорство.
Видел статью из которой следует, что невозможно отличить стохастический тренд от детерминированного
именно, а значит нужны другие подходы
Модель, которая используется в топике это ARIMA со второй степенью интеграции и переменных числом лагов в AR и MA
этого не достаточно, вы второй степенью интеграции хотите описать рынок? Если Вы хотите хоть как то приблизить ту же AR модель к рынку, то порядок должен быть не меньше 200-300
Изучал, но не понятно что изучать. Мои модели имеют кучу свойств (результаты тестов). Была идея, что если все тесты пройдены ("правильная модель"), то будет прогноз. Но этого не произошло. Весь топик остановился в этой точке.
как что?
(1) Возьмите фиксированную длину выборки для которой уверены, что EViews корректно идентифицирует модель.
(2) Пройдите скользящем окном в направлении "астрономического" времени с шагом в один бар (отсчет)
(3) Для каждого такого шага (пусть их будет 100 хотя бы, учитывая ручной труд) пусть EViews определит оптимальные коэффициенты выбранной модели
(4) Запишите это все в таблицу: номер шага, значения коэффициентов, ошибка/остаток, критерии
И посмотрим на нее все вместе, как это все меняется.