Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 121
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Фомат записи менять не буду. Это точно. На этом блоке завязана работа внешних экспертов. CSV в основном нужен для визуализации. Мне это не требовалось.
Делать дополнительный блок записи в CSV смысла не вижу. Сейчас только для тебя нужен. Слишком много времени уйдёт на переделку интерфейса. Нерентабельно.
Делай свою читалку. Формат пришлю.
Для этого нужен не файл, а функция, которая чёрный ящик.
Мое дело предложить. Если почитаешь на досуге эту ветку с начала, то увидишь как много я мог бы добавить к твоей системе.
Главное, у меня нет проблем с прогнозом.
Решай.
СКО замечательно, если оно хотя бы почти константа. Но при наличии гетероскедастичности это точно не так. Причем гетероскедастичность бывает разная.
Была мысль взять размер окна пропорционально кол-ву баров в АКФ до нулевой корреляции - это текущая длина памяти рынка.
СКО почти константа только у почти стационарных рядов...
Насчет роли АКФ, как показателя длины памяти информации - для неё он мало пригоден: сравните АКФ разных таймфреймов одного и того же рынка, как ни странно, но их значения коэффициентов лаговых корреляций будут удивительно близки ... То же самое доказывает и использование спектрального разложения у Shunko - в любом случае там используется вейвлет преобразование и производится работа с каждой из частот, после чего они попросту либо складываются, либо обратно преобразовываются для прогноза - каждый из фильтров в любом случае работает на более низкой частоте, по отношению к прогнозируемому значению, что вовсе не портит прогноз только на бар вперед...
Главное, у меня нет проблем с прогнозом.
:) очень смелое заверение, я бы сказал иллюзорное. Но в контексте вашей переписки с коллегой, вот, можете почитать, если будет интесно (давно это было ...)
https://www.mql5.com/ru/forum/119541/page5
Мой самый большой пост на стр. Работает, если и вправду умеете прогнозировать :)
:) очень смелое заверение, я бы сказал иллюзорное. Но в контексте вашей переписки с коллегой, вот, можете почитать, если будет интесно (давно это было ...)
https://www.mql5.com/ru/forum/119541/page5
Мой самый большой пост на стр. Работает, если и вправду умеете прогнозировать :)
Прочитал. Один вопрос: чего шипишь на этой ветке и не высказываешься по существу?
По поводу прогноза. У Zhunko это проблема, а у меня кнопка. Нет проблем нажать кнопку и получить цифру. Проблема в доверии к этой цифре. Zhunko до этого не дошел - у него любая цифра абсолютная истина.
dasmen:
Насчет роли АКФ, как показателя длины памяти информации - для неё он мало пригоден: сравните АКФ разных таймфреймов одного и того же рынка
Вот результат.
Берем с начала выборки
Берем начиная с 100 бара
Берем изменение тренда
Берем боковик
Все разные.
Берем D1
Совсем не похоже на Н4
Прочитал. Один вопрос: чего шипишь на этой ветке и не высказываешься по существу?
По поводу прогноза. У Zhunko это проблема, а у меня кнопка. Нет проблем нажать кнопку и получить цифру. Проблема в доверии к этой цифре. Zhunko до этого не дошел - у него любая цифра абсолютная истина.
Что значит "шипишь", впрочем я тебя дятлом уже обзывал. Тогда уже не шиплю, а гунжу раз мы перешли на классификацию подражаний "природных" звуков.
Высказывался, неоднократно и больше не буду. Долби дальше ствол. Твои звуки ударов об этот несчастный ствол глушат все голоса вокруг. Не буду больше тратить время на твои иллюзорные "тренды", хватит
Ааааааа, понял, под "у меня нет проблем" ты имеешь в виду наличие у себя проги энвил :)))) ну ты даешь коллега, скажу словами великого Йоды, - крутой однако ты :)
Что значит "шипишь", впрочем я тебя дятлом уже обзывал. Тогда уже не шиплю, а гунжу раз мы перешли на классификацию подражаний "природных" звуков.
Высказывался, неоднократно и больше не буду. Долби дальше ствол. Твои звуки ударов об этот несчастный ствол глушат все голоса вокруг. Не буду больше тратить время на твои иллюзорные "тренды", хватит
Ааааааа, понял, под "у меня нет проблем" ты имеешь в виду наличие у себя проги энвил :)))) ну ты даешь коллега, скажу словами великого Йоды, - крутой однако ты :)
В очередной раз набил цену и удалился, может сказать нечего?