Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 110

Регрессии, которые Вы конструируете, идеологически ничем не отличаются от НС: фактически это те же [статистические] игрища с циферками без внятного внутреннего содержания.

Это для Вас, а не для меня.

Расскажите на популярном языке, что такое эта "модель пробит" и чем она так хороша для эконометристов. Только не надо ссылок на вики. Расскажите своим языком с примерами.

Пока воздержусь. Что-то я не понимаю в ней, раз не могу интерпретировать результат.

Интерес понятен. В трендовой торговле важны развороты. Нам не важны уровни. Уровни может быть важны в стратегий на пробой. Не знаю никогда не торговал так. Я подобрал ЗЗ с разницей в разворотах свыше 200 пипсов. Считаю, что треть смогу взять в реальной торговле.

Треть - это будет суперграаль. Очень хороший трейдер - это тот, который берет хотя бы 10%.

См. мою статью, в которой я показал, что гораздо боле качественная МА - НР не годится для использования в ТС. Только как часть.

ЗЗ - это зависимая переменная, статистикой зависимых переменных не занимаются (я не видел). Интересна статистика независимой переменной, а это котир в моей примере.

че там понимать ))) пробит из тойже регресивной оперы...просто на вход поддаются непрерывные данные а на выход (что искать) булевы (0..1)...для этого она и была придумана...на вход можно подать не только непрерывные но + с булевыми..это улучшит в некоторых случаях результат...

про сети Математик тебе правильно говорит и другие тоже...все примерно из одной оперы...если простую сеть описать формулой то так же можно и прогнать и не будет черного ящика...просто геморно это...

В начале топика я прогнозировал уровень. Там имеются перспективы, а потом я задумался, а почему уровень? Перегоняю уровень в ТС, а там опять вопрос: входить, не входить и зависит это от направления. Сел и подумал: что можно прогнозировать? Вспомнил ЗЗ и пробит. НО это ведь не единственное.

Сама пробит - это не то что на рисунках выше. Это вероятность того, что в этом месте будет 1 а не 0. А точнее не сама вероятность а порог отсечения вероятности (у меня 0.5), что независимая переменная пересечет некоторое значение. Менял этот порог. Картинка прогноза не меняется до отсечения 0.8, свыше не работает, что б это могло означать?

Это у Вас одно и то же. НС в пакетах ( EViews ее нет, но в других имеется) занимает место сглаживания, а это только небольшая часть проблемы и не самая главная, которую приходится решать. В случае НС - это искусство. Если взять сплайны и вейвлеты - это математика

И мне было не понятно на сколько баров вперед прогнозируется разворот. А моделирование торговли можно сделать в экселе, предварительно продумав стратегию. Иногда полезные факты выясняются.

Брюков целую книгу написал: EViews и параллельно эксель. Это вопрос удобства для конкретного человека. в EViews все подобрано, пишут что богаче пакета нет. Думаю врут. Есть Матлаб, но схему надо отработать где-то попроще.

Может прогнозировать кол-во баров до разворота, взяв ЗЗ?