Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 106

Это правильно - основное научиться мерить лаптями.

Спасибо, но я долго думал над этим вопросом. И даже когда то сравнивал показатели волатильности. И у меня получалось, что, например, фунт гараздо более волатильно и стохастично себя ведет чем евро (походу, это из-за наличия королевы...). Поэтому я и заитересовался этим "дергается" - думал, что была применена неизвестная мне метода.

А можно более подробно - какие вы применяете переменные для разных валют?

Дело не в волантильности вообще.

В рамках этого топика я показал, что прогноз по лаговым значения EURUSD хуже чем прогноз по обратной величине индекса доллара. Это все на цифрах. Хотелось бы добавить независимых переменных для прогноза. Пробовал биржевые индексы - только хуже. Что еще? Нужна мысль, что.

объемы пробовал?

автор пытается "прогнозировать" ВР ... и если посмотреть - то модели имеют вид -

лист

лист-зеленый...

более правильная модель -

лист

лист-зеленый

лист-зеленый-хлорофил...

при последней модели можно начинаь говорить о евре как о политической валюте (с этим согласен)...

---------

мне тоже интересен прогноз 1 вр ничего более не используя....

у Вас не получилось случайно ? ...

объемов нет. Количество тиков - это ни о чем. Кто-то в тике 1000 лотов, а кто-то в тике 0.1 лота. что здесь обсуждать?

воспринимай тики не как "объемы", а как показатели волатильности за ед времени.

По крайней мере какую то информацию они несут и их включение может улучшить точность прогноза

Интенсивность торгов у отдельного ДЦ? Уровень котира хоть как-то привязан к реальному курсу.

А тиковые объемы у ДЦ разные? Я думал - одинаковые.

Тиковый объем - это число изменений цены за период ТФ. Если цены в ДЦ - примерно одинаковые, то и тиковые объемы - тоже.

Тиковый объем - индикатор изменения цены за ед времени. Квазиволатильность

Если у ДЦ только мы вдвоем - то вот и тики. Надо выходить на объемы и там на тики, если хочется. Это вроде бы есть там, где есть стакан.