Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 101

да я читаю внимательно, ты брал выборку в 500 отсчетов

слушай, доберусь до лаборатории и если не забуду - покажу. Можешь и сам посмотреть АКФ на какое угодно кол-во отсчетов.

да ну какое в ж%%%пу это колебательное звено, ... ты чего, тоже эконометрист? Скажи, что ты нормально ориентирован, мне одного faa на форуме хватило...

Не читайте этот топик и все будет нормально с головой

А вот я Вас просил не отвечать, нарушаете с трудом достигнутый консенсус. Все же Вы до моСка костей эконометрист, вот где я писал про голову? Есть еще нервы например и другие реалии, данные нам в ощущениях. И откуда такая уверенность, что это у Вас с головой все нормально. Откуда такая самонадеянность? Вы бегаете по форуме выпучив глазки с 40 тестами выполненные на модели, которая ни .. не подходит для прогнозирования котировок, пишите глупости и рассуждаете про нормальность. Для Вас лучший доктор - это рынок. Прием у доктора круглосуточно 5 дней в неделю: с 01:00 (мск) понедельника по 01:00 (мск) субботы.

PS: Но спешу заметить, все же какой то гуманизм в Вас остался, Вы рекомендуете не смотреть топик. Видимо в прямом смысле воспользуюсь вашим предложением. Уж больно оно заманчиво.

faa - по Вашей табличке я составил свою -

дата/ цена на момент прогноза / прогнозная цена/ реальная цена/ ошибка прогноза / профит

Средняя ошибка прогноза получилась достаточно существенной - порядка 119 пипсов на прогноз. Но оказалось что если торговать по этим хоть и не точным, прогнозам то в общем выходит плюс. Профит считал по прогнозу - в точке прогноза открывалась позиция с ТП равным цене прогноза, без СЛ, убыточная позиция закрывалась по следующей цене открытия. Удивительно что анализируя всего лишь 4 бара получается такое МО, (если я конечно ничего не напутал).

У меня это последний столбик. Думаю, что имеющийся прогноз не так и плох. Прибыль в пипсах сомнительна, так как уж слишком отражает конкретный участок котира. Более интересен прфит фактор в наблюдениях = число приб сделок/число убыточных сделок.

Но дело не в этом. На данном этапе меня профит не интересует, а интересует устойчивость модели и даже не устойчивость, а параметры модели, по которым я смогу судить о ее устойчивости в будущем. Как говорится, почувствуйте разницу.

А так я умею делать прибыльные модели, но что мне гарантирует прибыль в будущем? Только устойчивость модели на нестационарном рынке

Профит-фактор не так считается. Это отношение "число приб сделок*размер средней прибыльной/(число убыточных сделок*размер средней убыточной)".

Профит фактор не так считается. Это отношение "всего заработано" к "всему проигранному".

Правильно, С-4. А теперь возьмите и внимательно посмотрите на нарисованную мной формулу.

Так нельзя. Если всего проиграно ноль, результат боюсь даже себе представить.

Ладно согласен. Результат получиться тем же, но спрашивается зачем производить три операции вычисления над четырьмя независимыми данными, когда тот же результат дает одна операция отношения между двумя данными? Вечно вы математики все усложняете:)