Стандартное отклонение результатов сделок по аналогии с Бернулли - страница 4

Сколько?
И что в себе будут нести эти доп. параметры?
Подпорки-фильтры? Тогда они уменьшат количество сделок до одной в месяц, и условия задачи не выполняются (при условии OneOnTime). Потеряется стат. достоверность и т.д.
..................
Вы человек не ординарный, попробуйте для себя решить задачу.
Очень интересно...

давно было, еле нашел прогоны, все с 1999г.

к последнему файл в прицепе

Интересно, но непонятно.
Если можно поподробнее с шапочкой.
И сразу: что самого не устаивает в этих ТС? Мартин? Где гребенка из лотов на рисунке?

фик его знает)

А при чем здесь одно к другому?

ОВот описание первой картинки, последний пункт не сохранился, какое то продолжение, не помню...

Гридер, с мартином

1. От текущей цены выставляем сетку стоповых ордеров, сверху- бай стоп, снизу- сел стоп. Где расстояние первого ордера от цены- Дельта1, расстояние между первым ордером и вторым ордером, вторым и третьим, третьим и .... т.д. - дельта2. Тейка и лосса нет. Выносим в переменные- Глобал тейк. При достижении глобального тейка, все сноситься и тут же устанавливается новая сетка (с теми же параметрами)

2. Например, выставили по обоим сторонам, от текущей цены, бай стоп и сел стоп, соответственно, объемом в 0.01 лот. Открывается бай, еще бай (все они 0.01) НО, как только цена после открытия очередного бая, разворачивается и идет в противоположную сторону и пересекает ценовую метку, от которой мы ранее выставляли сетку (далее экватор)... мы к сел стопу прибавляем 0.01 лота, и в результате будем иметь на одном уровне два сел стоп по 0.01 лота, либо можно удалить сел стоп в 0.01 лот и вместо него выставить сел стоп 0.02 лота, далее все сел стопы будут объемом в 0.02 лота. Если же цена разворачивается (после открытия позы сел в 0.02) вновь и проходит через экватор, то к существующему бай 0.01, на том же уровне выставляем бай стоп в 0.02 лота, либо удаляем бай стоп 0.01 и выставляем новый бай стоп, но объемом 0.03 и так далее. Таким образом делаем искусственный перевес на одном из направления не только количественный, но и качественный.
Таким образом, если цена открывает минимум одну позу и после этого возвращается и касается экватора, то противоположно направленный ордер увеличивает свой объем.
3. Вместе с тем, ввести параметр регулирующий, при достижении ценой какого, по счету, уровня выставления стоповых ордеров, увеличивать объемы.
На пример в этом параметре стоит цифра 4. Шаг увеличения лота- 0.01. Это означает, что при открытии любого числа позиций одного вида, объемами в 0.01 и пересечении ценой экватора, в обратном направлении и далее открытия 3-х противоположно направленных позиций объемом в 0.01, четвертый, по счету от экватора, ордер будет уже объемом в 0.02. Также все последующие ордера этого же вида увеличиваются на 0.01 лот. И Важно! На уровнях, тех трех открытых позиций, мы выставляем соответствующие лимитные ордера объемом в 0.01лота, такого вида, что бы при их активации, вид открытой позиций соответствовал бы ранее открытым (по стоп ордерам). Если работаем на увеличение лота у ряда бай стоп ордеров, то выставляем ниже текущей цены бай лимит, у сел стопов, выставляем сел лимит.
4.

спорить не буду, не нравится подход, не верю в результат. тестер туфта.

По первому рисунку не обсуждается: все тики, сетка, шипы на графике, ну сам понимаешь, этому доверять нельзя...
По второму: если лот константный, макс. просадка ~ 2500, ФВ соответственно ~ 10, то интересно.
Если не стремно, приложи неоткрывающийся отчет, я или кто-нибудь полюбому откроем...
Разберем по косточкам.
И в голове держать не надо будет... ))

в ворде открыл... файл со сделками, без лукавства, отвечаю...

завис, бл...