Стандартное отклонение результатов сделок по аналогии с Бернулли - страница 3

Ну так а рост должен быть каким? Логарифмическим наверное?

не понял кому он должен.

возьмите случайное блуждание с положительным сносом (положительным МО) и небольшой дисперсией. Будет эквити идеальной ТС фиксированныи лотом. Чем больше снос и меньше дисперсия тем красивее. Но даже у такой эквити просадки будут и максимальная просадка является случайной величиной, зависящей даже в этом случае от числа сделок. Поэтому тестовая макс.просадка это всего-лишь одна реализация этой СВ - не статистика. Сгенерируйте новый ряд и макс.просадка м.б. совсем иной, или продолжите тот ряд (увеличте его) и макс.просдка почти наверняка так же увеличится.

Я про темпы ее увеличения. Скажем если увеличить кол-во сделок с 2000 до 4000 просадка вырастет скажем на 10%.

Поэтому превышение на 50% все равно говорит об очень вероятном нарушении тенденции.

Теоретически просадка должна расти пропорционально корню из числа сделок.

темпы увеличения будут случайной величиной. Может на 10%, а может и в несколько раз.

Можно исследовать теоритически в каких пределах будет это увеличение, но только для каких-нибудь теоретических рядов (например приращения распределены нормально). Смысла особого нет т.к. для реальных всё иначе и стационарности нет. Поэтому может превышение просадки на 50% что-то значит, а может надо на 300%. Смысл полагаться только на это и ждать таких лоссов?

Спасибо всем за разносторонние мнения. В каждом из них есть определенная истина, но в то же время за каждым стоит свой взгляд на окружающее...
.......... ....
Попробую описать свои предположения, которые и хочу проверить в автооптимизаторе, собственно для чего и понадобился искомый критерий.
Есть инструмент EURUSD, есть история 1999-2010, в которой чего только не было: и тренды, и флеты, и различные их комбинации.

Есть ТС, которая при изменении даже одного параметра, дает различные рез-ты и по кол-ву сделок и по МО, и по ФВ (разбросу кривой баланса).

Другими словами, мы имеем во флаконе одной ТС по факту порядка 10 000 совершенно разных ТС.

И при визуальном просмотре и анализе кривых баланса, было выявлено, что периоды подъема соответствуют какому либо виду тренда, периоды просадок - какому либо виду флета.
Оборот "Какому либо" применяется от того, что никто пока не дал универсально-формализованного понятия этих явлений.
Я то же не хочу заморачиваться, пусть этим занимается каждая ТС. Ведь..
Тренд не бесконечен, так же как и флет - с одной стороны, начало и конец узнать невозможно - с другой.
Основная задача - для каждой ТС (набора параметров) рассчитать свои оптимальные уровни локальных просадок/подъемов и при возникновении этих событий включать эту ТС в потрфель в прямом или реверсивном режиме.
.......... ....
Основное предположение, возможно и опрометчивое - рынок за 12 лет прошел все возможные фазы и состояния.
Ну, или хотя бы 98-99% процентов этих состояний.

Как доказательство этой гипотезы можно принять тот факт, что никто не показал качественные результаты прогона оптимизированного советника на 12-летнем периоде.

P.S. Роман, не обижайся, но у тебя используются веерные сделки.

Т.е. 4к сделок, МО два спреда, ФВ больше 5, вся история?

Ммм, два раза ветку перерыл, Романа не нашел? Может перепутали?

Да вот его пост. И далее.

Просто у него, ТС с усреднениями.

....................

Вот что я хочу сказать..

Если взять простую ТС по пересечениям МА, выставить спред в ноль, то получим ТС с нулевым МО в пределе.
Если взять любой период истории, длительностью например 4-ре месяца, то можно оптимизацией найти сет который дает отличные результаты на тесте (про ООС не говорим...).
Но как ни оптимизируй найти приличный по результатам тест на 12 годах не удается.

Во всяком случае, я в разных ветках несколько раз подкидывал эту задачу, в ответ тишина....

Значит оптимизатор не всесилен перед многообразием рынка вмещенным в 12-летнию историю???

Конечно, он не может быть всесильным. А Вы думали, оптимизатор решит все проблемы?

Дело не в оптимизаторе, а в ТС.

Ну... может быть. Иногда полезно вырубить ограничение на ордера и посмотреть как себя ведет стратегия, но думаю таки здесь не этот случай :) .

Не, подгоняется, просто параметров больше надо.