Стандартное отклонение результатов сделок по аналогии с Бернулли - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если говорим о торговле, то n = "Всего сделок"
Но тем не менее, правило трех сигм говорит нам, что с определенной вероятностью, кумулятивное накопление будет в определенных пределах в зависимости от значения СО...
8-(
да, но с другим событием. Вы рассматривате событие - куммулятивное отклоение от начала координат, а распределение Бернулли для другого события
дисперсия не зависит от размера выборки.
речь ведь о дисперсии не одной сделки, а серии из n сделок. Куммулятивная сумма
дисперсия тоже=1. Но это дисперсия СВ - одна сделка. Далее т.к. дисперсия суммы независимых величин равна сумме дисперсий, то дисперсия в 500 сделках = 500. СО=22.36
МО=0.
Если использовать правило 3х сигм (считать что распределение нормальное) то куммулятивная сумма в 500 испытаниях будет лежать в диапазоне +67/-67 c вероятностью 99%
Для примера, два графика баланса, ТС одна и та же, разница в значении одного параметра.
Как видим в обеих примерах, за периодами падения баланса, следуют откаты, и наоборот, за ростом - спады.
Хотелось бы для каждого набора параметров этой ТС получить значение некоего критерия, наподобие стандартного отклонения, которое бы отвечало на вопрос:
- в каком "вероятностном пространстве" на текущий момент времени находится рост/падение баланса.
...................
Сейчас, кроме прямого пересчета "локальных просадок и подъемов" и вычисления их СО, ничего в голову не приходит.
...................
Но, что-то не верится, что наука так недалеко ушла от меня... )))
Где-то должно быть красивое и универсальное решение.
Z-счёт? https://www.mql5.com/ru/code/7452
Т.е. смотришь на текущую серию из последних сделок и вычисляешь для нее Z-счёт. Если положительный, то наиболее вероятна смена тенденции (падение после роста, рост после падения), если отрицательный, то наоборот продолжение
Z-счёт? https://www.mql5.com/ru/code/7452
Т.е. смотришь на текущую серию из последних сделок и вычисляешь для нее Z-счёт. Если положительный, то наиболее вероятна смена тенденции (падение после роста, рост после падения), если отрицательный, то наоборот продолжение
Давно прикручен. Но это не то...
...................................
Если допустить, что максимальная локальная просадка для данной ТС, отмеченная №1, есть 3 сигмы и равны они -17000/20 = -850 (локальное МО на этом участке),тогда на участке №2 просадка хоть и гораздо меньше по модулю, но будет иметь значение ~ 2.47 (-10500/15=-700),
что в свою очередь будет являться точкой принятия решения по работе этой ТС в составе портфеля.
Сумбурно, но как то так...
Сорри, что вмешиваюсь.
У вас есть прогон советника на истории. И его максимальная просадка в пипсах. Критерием отброса может быть например превышение просадки тестера скажем в 1.5 раза.
Просто и не надо ничего изобретать.
Сорри, что вмешиваюсь.
У вас есть прогон советника на истории. И его максимальная просадка в пипсах. Критерием отброса может быть например превышение просадки тестера скажем в 1.5 раза.
Просто и не надо ничего изобретать.
Сорри, что вмешиваюсь.
У вас есть прогон советника на истории. И его максимальная просадка в пипсах. Критерием отброса может быть например превышение просадки тестера скажем в 1.5 раза.
Просто и не надо ничего изобретать.
даже если система идеально робастно и ее стат.характеристики неизменны, то максимальная просадка в пипсах зависит от кол-ва сделок. Чем больше сделок, тем больше будет максимальная историческая просадка
Правильно, только не в полтора а раза так в три.
или 10 :) Лучше отбрасывать систему не когда она показала макс.убыток, а когда она не показала нужной прибыли за стат.значимое кол-во сделок. Т.е. падение средней прибыли на сделку ниже какой-то величины. имха А лучше и тот и другой критерий использовать. Макс. просадка как стоп-лосс по системе