Управление кривой баланса... - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я сторонник резки объемов, но годится это при работе крупными лотами, когда переход на минимальный практически равносилен виртуальной сделке. Зато не надо заморачиваться с организацией виртуала.
ИМенно это обстоятельство является принципиально сдерживающим. То есть если торговля идет маленькими лотами данный подход непремлем.
Думаю, что не будет секретом если скажу, что качество трейдинга четко отражает его кривая баланса, а не продвинутая логика открытия-закрытия позиций. Поэтому предлагаю обсудить следующий аспект. Практически любой эксперт обладает периодами прибыльной торговли и периодами "слива", поэтому стоит задача как сделать, чтобы эксперт "выключался" в момент когда он начинает откровенно сливать. В качестве одного из решений предлагаю использовать индикатор "Balance_Channel". Он строится по принципу обычного ценового канала но применительно к графику баланса. И когда средства по открытым позициям уходят ниже нижней границы канала мы имеем сигнал для приостановки торговли. См. Рисунок ниже.
Дежавю. С остановкой торговли определились, а когда ее возобновлять? По-хорошему надо бы продолжать стратегию, но использовать ВИРТУАЛЬНЫЕ ордера. Кривая баланса прерываться не должна.
А я вообще не пойму - зачем управлять кривой баланса... Она хоть какой кривой может быть. "Управлять" тогда уж нужно кривой эквити. А то так проторгуетесь...
Разве не может быть ситуации, когда эквити выше баланса, а баланс за критической отметкой вашего коридора. ОК. Схлопнули все позиции и остановили прибыльную торговлю - ведь средства-то как раз в норме и растут... А вы начинаете торговать виртуально (чуть виртуозно не написал) и пропускать прибыльный участок в работе советника.
Тушь...
Дежавю. С остановкой торговли определились, а когда ее возобновлять? По-хорошему надо бы продолжать стратегию, но использовать ВИРТУАЛЬНЫЕ ордера. Кривая баланса прерываться не должна.
Действительно вопрос продолжения торговли довольно важен и здесь вряд ли будут уместными какие либо фиксированные численные значения. Мой опыт подсказывает, что если пошел черный период и эксперт начал сливать то нужно однозначно останавливаться и уж потом решать, что делать. Мне кажется можно подобрать значения временных интервалов в течение которых советник будет "спать" наиболее "эффективно" и разумеется, что они никогда не будут фиксированными все должно определяться текущей рыночной ситуацией.
А я вообще не пойму - зачем управлять кривой баланса... Она хоть какой кривой может быть. "Управлять" тогда уж нужно кривой эквити. А то так проторгуетесь...
Разве не может быть ситуации, когда эквити выше баланса, а баланс за критической отметкой вашего коридора. ОК. Схлопнули все позиции и остановили прибыльную торговлю - ведь средства-то как раз в норме и растут... А вы начинаете торговать виртуально (чуть виртуозно не написал) и пропускать прибыльный участок в работе советника.
Тушь...
Именно это я и имел в виду. То есть обращаем внимание на текущую Эквити относительно кривой баланса, точнее канала построенного по кривой баланса.
Именно это я и имел в виду. То есть обращаем внимание на текущую Эквити относительно кривой баланса, точнее канала построенного по кривой баланса.
Да забудьте вы о кривой баланса. Вообще, напрочь. Смотрите только на кривую эквити - она отражает истинное положение дел на вашем счёте.
Какого толку строить канал по кривулине баланса, если этот канал сообщает вам о закрытых сделках. Открытые же приведут вас либо в профит, либо к МК и далее к СтопАуту.
Не лучше ль подумать о падении эквити относительно баланса ниже какого-то критического уровня? И тогда прекращать торговлю. При этом закрывать нужно открытые позиции и пытаться торговать виртуально.
А вообще - всё это похоже на пляску с бубнами вокруг кривулин баланса...
Может статься так, что виртуальные торги пойдут в профит, вы начнёте торговать реально, а прибыльный участок попал на виртуальные торги. Далее будет опять слив и опять сон виртуальный... и так по кругу до слива депо.
ИМХО всё конечно ...
Кто готов взяться за это дело?
Взяться - не возьмусь (не мой хлеб), а поковырять и обсудить можно.
Думаю, что не будет секретом если скажу, что качество трейдинга четко отражает его кривая баланса, а не продвинутая логика открытия-закрытия позиций. Поэтому предлагаю обсудить следующий аспект. Практически любой эксперт обладает периодами прибыльной торговли и периодами "слива", поэтому стоит задача как сделать, чтобы эксперт "выключался" в момент когда он начинает откровенно сливать. В качестве одного из решений предлагаю использовать индикатор "Balance_Channel". Он строится по принципу обычного ценового канала но применительно к графику баланса. И когда средства по открытым позициям уходят ниже нижней границы канала мы имеем сигнал для приостановки торговли. См. Рисунок ниже.
Последний отрезок графика индикатора есть плавающее значение Equity, все остальное строится только по закрытым сделкам. Здесь избражен момент, когда в общем то прибыльный эксперт не вовремя остался в позиции и по средствам ушел в глубокий минус. Можно конечно пересидеть просадку, но как показывает практика такое получается далеко не всегда. Поэтому иногда разумнее вовремя выходить из позиций, чтобы дать эксперту "передохнуть" пока он не слил все, что наработал непосильным трудом.
Другими словами нужен код, который можно было встраивать в любой эксперт. Функцией этого кода была бы приостановка торговли советника до определенного момента.
В качестве параметров для данного кода нужно определить следующие.
1. Период "ценового" канала для графика баланса (в количестве сделок).
2. Временной промежуток в течение которого эксперт будет "отдыхать" (в часах).
3. Предельно допустимую просадку для начала новой торговли (в денежном выражении - имеется в виду после истечения периода бездействия или в самом начале торговли).
Кто готов взяться за это дело? Индикатор вышлю по запросу.
Имхо сторить болинджера по балансу не самое лучшее решение .Есть другие способы .
1 Делаем массив по Cum по последним n сделкам, считаем линейную регрессию по этому массиву .Считаем дисперсию относительно линейной регресии, делим угол наклона на дисперсию получаем некоторую оценку ТС по балансу, чем выше значение тем лучше ТС.
2 Делаем массив Balans{А,2*А,3*А,4*А,5*А,6*А и тд} предполагая что прибыль в первой сделке Ап во второй Ап в третьей Ап ( на самом деле А это средняя прибыльная сделка в пунктах можно на участке оптимизации) далее строим корреляцию этого массива и реалного баланса или эквити как угодно. Полученная оценка также говорит о качестве ТС . Прелесть этого подхода нормирование оценки качества к1 для разных ТС .
Ну и перевод в виртуальную торговлю или хотя бы мин лот раз в 30 делать меньше рабочего, без отдыха советника .
И еще для анализа эквити нужно нормировать в пункты прибыли - убытка, без оглядки на лот . Лот это проблема ММ вашей ТС .
Я ковырял эту тему но на 4 это дело не благодарное ( можно плевать я в домике) перешел на 5 . А вообще Имхо направление раскопок очень перспективное, получилось построить ТС на двух машках которая не слила за 10 лет с периодом оптимизации в пол года, если хотите могу скинуть наработки только там ошибки есть .
Имхо сторить болинджера по балансу не самое лучшее решение .Есть другие способы .
1 Делаем массив по Cum по последним n сделкам, считаем линейную регрессию по этому массиву .Считаем дисперсию относительно линейной регресии, делим угол наклона на дисперсию получаем некоторую оценку ТС по балансу, чем выше значение тем лучше ТС.
2 Делаем массив Balans{А,2*А,3*А,4*А,5*А,6*А и тд} предполагая что прибыль в первой сделке Ап во второй Ап в третьей Ап ( на самом деле А это средняя прибыльная сделка в пунктах можно на участке оптимизации) далее строим корреляцию этого массива и реалного баланса или эквити как угодно. Полученная оценка также говорит о качестве ТС . Прелесть этого подхода нормирование оценки качества к1 для разных ТС .
Ну и перевод в виртуальную торговлю или хотя бы мин лот раз в 30 делать меньше рабочего, без отдыха советника .
И еще для анализа эквити нужно нормировать в пункты прибыли - убытка, без оглядки на лот . Лот это проблема ММ вашей ТС .
Я ковырял эту тему но на 4 это дело не благодарное ( можно плевать я в домике) перешел на 5 . А вообще Имхо направление раскопок очень перспективное, получилось построить ТС на двух машках которая не слила за 10 лет с периодом оптимизации в пол года, если хотите могу скинуть наработки только там ошибки есть .
Интересно было бы посмотреть
Интересно было бы посмотреть
Доброго дня Виктор . Все это я выкладывал на вашем сайте, для вас ничего нового .Дублирую сюда . Система простая пересечение двух МА бысторй и медленной + анализ прибыльности последних сделок ( далеко не уверен что правильно написал)+ виртуальная торговля .