Максимально стабильная торговая стратегия - страница 2

Здесь частично. Если не хватит терпения прочесть всю статью, посмотрите последнюю часть.

Если в общем, то ответ на Ваш вопрос требует тщательного и трудоемкого анализа ТС и не решается тестированием - тестер это отладчик торговой стратегии, но ничего не говорит о стабильности торговли в будущем.

Возвращаюсь к теме:

1. Одним из залогов успешной торговли является стабильность.

2. Рынки меняются и настройки индикаторов тоже необходимо менять. В связи с этим возникла идея написать советника, который сам оптимизировался. Т.е. Например каждую неделю он подбирает оптимальные параметры за последние 2 месяца. Лучшие значения параметров ставит на следующую неделю.

Встала задача, как отобрать "лучшие параметры"? Доходность - не лучший показатель. Решил использовать стабильность.

Но как отличить стабильную стратегию от нестабильной - не знаю.

На скриншоте снизу результаты двух торговый стратегий. В столбиках - результаты сделок, на графике две линии баланса. Одна стабильная, другая нет. Как алгоритмически отличить одну от другой. (На входе есть только результаты сделок ТС)

Смотрите мои посты на этой страничке.

По аналогии с проверкой на эргодичность. Если на любом другом независимом (не пересекающимся с первым) участке оптимизации Вы получите примерно те же самые прибыльные комбинации параметров, значит речь идет о стабильной ТС. В противном случае: сложно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.

1 Переписать советник так чтобы его настройками можно было управлять в режиме визуализации .

2 Поставить еще одну версию терминала, на котором будем оптимизировать советник .

3 Оптимальные параметры со схожим куском истории из второго терминала ручками переносим на первый, следим что будет со счетом попутно появляются еще мысли по улучшению.

На самом деле гонять в режиме визуализации, портя зрение и чесать репу на предмет озарения, вовсе не обязательно.

Берем два независимых участка истории. Прогоняем по обоим оптимизацию. Если координаты экстремумов (нормированные значения входных параметров при наилучших показателях ТС) примерно совпадают, то задача решена. Если экстремумы различаются, то берем еще несколько независимых участков истории и гоняем оптимизацию с целью выяснения области определения экстремумов. Если экстремумы концентрируются в пределах некой ограниченной многомерной области, то истина где-то посредине, т.е. в центре этой самой области. Если экстремумы не имеют ограниченной области определения, то смотрим по каким конкретно входным параметрам максимальная свистопляска - от этих самых параметров и необходимо избавиться.

Попробуйте использовать отношение чистой прибыли к максимальной просадке, нормированное по числу сделок, скажем на 100 сделок.

Впрочем, моё имхо - вам это ничего не даст. Ибо у меня такое ощущение, что вы собираетесь слишком часто оптимизировать систему, не дожидаясь достаточно достоверных результатов торговли.

Для определения более гладкой кривой используется коэффициент Шарпа

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0

тестер - это отладчик работы программы, исполняющей ТС, а не отладчик торговой стратегии!
иными словами в тестере можно посмотреть ТО ли делает программа что я от неё хочу или нет, а не сравнивать МАшки со стохастиками в надежде родить прибыльную ТС

Позвольте вас процетировать .

ВР нестационарен, а следовательно и неэргодичен. Статистические характеристики нестабильны. Ситуация более сложная, т.к. любая мат. модель является адекватной только на том участке, для которого она вычислена - подгонка. За пределами участка будет гнать пургу. Проще говоря, может случиться так, что любая мат. модель подогнанная под исторический участок даст в будущем убыток. О граалях лучше даже и не мечтать.
Финансовые ВР относятся к третьей категории: нестационарны, а следовательно и неэргодичны. Но не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что первые разности таких ВР стационарны по матожиданию и частично, но нестабильно стационарны по дисперсии. Например, когда ВР находится в тренде, боковом или вертикальном, то первые разности некоторое время стационарны. Момент перехода из одного стационарного состояния в другое неизвестен, впрочем как и стат. характеристики будущего стационарного состояния. Здесь можно ограничится тремя мат. моделями: аптренд какого нибудь участка, боковик и даунтренд. Если ТС достаточно адекватно, пусть и с некоторым запозданием будет классифицировать переходы из одной модели в другую, то можно делать деньги. Впрочем, никакой гарантии нет, т.к. в данном случае может получиться так, что ни одна из трех моделей не окажется профитной если существенно изменятся дисперсии и границы каналов будут определяться неправильно. Придется потерпеть убытки и строить очередные три мат. модели по предыдущим участкам истории. И т.д. и т.п. То густо, то пусто.

ТС должна состоять как минимум из трех систем каждая со своей настройкой, и узнавать образ рынка пусть и запозданием . Ну а дальше критерии необходимиый минимум признаков, нейросетки...наверно это выходит за пределы топика .