Максимальная просадка, %

Новый комментарий
 

Что такое: Максимальная просадка, % — максимальная просадка в процентах; ?

В оптимизаторе стратегий можно указать такой параметр, но что он подразумевает непонятно...

1) Это максимальное снижение баланса по сравнению с исходным депозитом?

2) Максимальная разница следующих друг за другом максимума и минимума эквити?

3) Разница минимума и максимума маржи? И ещё множество вариантов приходит на ум.

Поясните, пожалуйста точное значение слов ( Максимальная просадка, %)

 
Gross Profit - общая прибыль по сделкам с положительным результатам;
Gross Loss - общий убыток по сделкам с отрицательным результатом;
Total Net Profit - разность между Gross Profit и Gross Loss;
Profit Factor - фактор прибыльности, показывающий отношение Gross Profit\Gross Loss;
Expected Payoff - ожидание прибыли, результат деления чистой прибыли на количество сделок;
Absolute Drawdown - просадка от начального баланса, показывающая, насколько уменьшался баланс относительно первоначального значения;
Maximal Drawdown - денежная просадка, показывающая максимальную зафиксированную просадку в денежном выражении (перепад между последним максимумом и текущим минимумом); может превышать Absolute Drawdown, показывая величину возможного убытка даже если торговля ведется положительно;
Relative Drawdown - относительная просадка, показывает максимальную просадку в процентах относительно начального депозита;
Total Trades - количество совершенных сделок; чем больше этот показатель, тем достовернее все остальные;
Short Positions (won%) - количество закрытых коротких позиций, в скобках - процент прибыльных коротких позиций от их общего количества;
Long Positions (won%) - количество закрытых длинных позиций, в скобках - процент прибыльных длинных позиций от их общего количества;
Profit Trades (% of total) - общее количество прибыльных сделок, в скобках - процент от общего числа сделок;
Loss Trades (% of total) - общее количество прибыльных сделок, в скобках - процент от общего числа сделок;
Largest Profit Trade - сделка с максимальной прибылью; экстремально прибыльные сделки могут быть нерепрезентативными (за исключением трендовых торговых систем);
Largest Loss Trade - сделка с максимальным убытком;
Average Profit Trade - средняя прибыль по сделке (Gross Profit\Profit Trades);
Average Loss Trade - средний убыток по сделке (Gross Loss\Loss Trades);
Maximum Consecutive Wins ($) - количество сделок в самой длинной последовательности прибыльных сделок (в скобках - сумма прибыли по этим сделкам);
Maximum Consecutive Losses ($) - количество сделок в самой длинной последовательности убыточных сделок (в скобках - сумма убытка по этим сделкам);
Maximal Consecutive Profit (count) - максимальная прибыль в последовательности прибыльных сделок (в скобках - количество сделок в этой последовательности);
Maximal Consecutive Profit (count) максимальный убыток в последовательности убыточных сделок (в скобках - количество сделок в этой последовательности);
Average Consecutive Wins - среднее величина последовательности прибыльных сделок;

Average Consecutive Wins - средняя величина последовательности убыточных сделок.

Взято отсюда.

 
Eugene1:

Что такое: Максимальная просадка, % — максимальная просадка в процентах; ?

В оптимизаторе стратегий можно указать такой параметр, но что он подразумевает непонятно...

1) Это максимальное снижение баланса по сравнению с исходным депозитом?

2) Максимальная разница следующих друг за другом максимума и минимума эквити?

3) Разница минимума и максимума маржи? И ещё множество вариантов приходит на ум.

Поясните, пожалуйста точное значение слов ( Максимальная просадка, %)


Вот здесь я пыталась найти ответ на этот вопрос: https://www.mql5.com/ru/forum/124281
 
Angela:

Вот здесь я пыталась найти ответ на этот вопрос: https://www.mql5.com/ru/forum/124281



просадка считается не относительно графика эквити тестера по суммарному показанию этих позиций, а относительно тиковых значений эквити для одной из открытых позиций с максимальным диапазоном колебания эквити

Откуда это крайне интересное утверждение?

 
Eugene1:

Что такое: Максимальная просадка, % — максимальная просадка в процентах; ?

В оптимизаторе стратегий можно указать такой параметр, но что он подразумевает непонятно...

1) Это максимальное снижение баланса по сравнению с исходным депозитом?

2) Максимальная разница следующих друг за другом максимума и минимума эквити?

3) Разница минимума и максимума маржи? И ещё множество вариантов приходит на ум.

Поясните, пожалуйста точное значение слов ( Максимальная просадка, %)


  • Максимальная просадка баланса (Balance Drawdown Maximal) — наибольшее падение баланса от локального максимума в валюте депозита и в проценте от депозита;
Взято из хелпа МТ5.
 

Еще:

Maximal Drawdown
Денежная просадка показывает зафиксированную максимальную просадку в денежном выражении и является наибольшим перепадом между последним максимумом и текущим минимумом. Может превышать абсолютную просадку и дает представление о сумме возможного проигрыша даже при торговле с прибыльным результатом. В скобках дается значение в процентах на момент достижения просадки. Вычисляется по значениям эквити.

из https://championship.mql5.com

Новый комментарий
Причина обращения: