Скорость оптимизации и конфиг компа. - страница 2

 
Reshetov:
Если Вы такой упертый, то используйте все тики - никто не запрещает. А если Вы имеете хоть какой либо опыт трейдинга на реале, то наверняка должны знать, что сделки не могут исполняться строго потиково. Тест по ценам открытия наиболее реалистичен. Все остальные режимы - это тестерная эмуляция (тики не хранятся в котировках) с нереально идеальным исполнением ордеров.
Юрий, опишите пожалуйста более подробно приемущество "по ценам открытия".
 
Jingo:
Юрий, опишите пожалуйста более подробно приемущество "по ценам открытия".

Для особоодаренных еще раз повторяю:

1. Высокая скорость тестирования

2. Меньшее влияние тестерных особенностей не соответствующих демо и реалу. Например, такая хренотень как "дребезг" индюков и осциллов настроенных по ценам закрытия напрочь отсутствует при тестировании и трейдинге по ценам открытия.

 
Reshetov:

Для особоодаренных еще раз повторяю:

1. Высокая скорость тестирования

2. Меньшее влияние тестерных особенностей не соответствующих демо и реалу.

Юрий, я всё это знаю)

значит нет ни единой сравнительной категории где бы "все тики" имели бы приемущество над "по ценам открытия"

мой индюк состоит из особых двух машек которые смещены от цены на некое мультифакторное значение

то есть цена шурует в канале, - мне интересно моделирование границ канала -

канал будет более объективным при каком методе тестирования - или без разницы?

 
Jingo:

Юрий, я всё это знаю)

значит нет ни единой сравнительной категории где бы "все тики" имели бы приемущество над "по ценам открытия"

мой индюк состоит из особых двух машек которые смещены от цены на некое мультифакторное значение

то есть цена шурует в канале, - мне интересно моделирование границ канала -

канал будет более объективным при каком методе тестирования - или без разницы?

Для особоодаренных в третий раз повторять не буду.
 

правда не совсем понятна справка:

  • В этом режиме сначала моделируется открытие бара (Open = High = Low = Close, Volume=1), что дает эксперту возможность точно идентифицировать окончание формирования предыдущего ценового бара. Именно на этом зарождающемся баре запускается тестирование эксперта. На следующем шаге выдается уже полностью сформированный текущий бар, но на нем тестирование не производится!

 
Reshetov:
Для особоодаренных в третий раз повторять не буду.
Возможно Вы мне открыли глаза - просто я много лет занимался тестами и оосами
 

Вот такой вопрос)

мой индюк состоит из особых двух машек которые смещены от цены на некое мультифакторное значение

то есть цена шурует в канале, - мне интересно как будет отличаться моделирование границ канала для "всех тиков" и для "по ценам"-

канал будет более объективным при каком методе тестирования - или без разницы?

 
Reshetov:
Скоростные характеристики процессоров таковы, что память за ним не успевает. Поэтому между ОЗУ и процессором вставляют кэш, который уже работает с тактовой частотой процессора и не тормозит, за исключением моментов загрузки данных из памяти в кэш и выгрузки в ОЗУ.

Я прекрасно понимаю отличие статической памяти от динамической... на всякий случай для понимания различий рекомендую ознакомиться с https://ru.wikipedia.org/wiki/DRAM DDR3 в двух-трех канальном режиме при линейном чтении выдаст десяток другой гигабайт в секунду, ну и какой проц обработает такой объем информации в реальном применении? На практике выборка нелинейная, но попадания в кэш практически нивелируют различия в скоростных параметрах.... тем более странно заявлять о линейной зависимости.http://www.thg.ru/mainboard/intel_lga_1156_memory_scaling/onepage.html

 
splxgf:

Я прекрасно понимаю отличие статической памяти от динамической... на всякий случай для понимания различий рекомендую ознакомиться с https://ru.wikipedia.org/wiki/DRAM DDR3 в двух-трех канальном режиме при линейном чтении выдаст десяток другой гигабайт в секунду, ну и какой проц обработает такой объем информации в реальном применении? На практике выборка нелинейная, но попадания в кэш практически нивелируют различия в скоростных параметрах.... тем более странно заявлять о линейной зависимости.http://www.thg.ru/mainboard/intel_lga_1156_memory_scaling/onepage.html

Вы забываете, что шинные интерфейсы имеют буфера в которых и происходят задержки (буфера нужны, чтобы согласовать сигналы). Т.е. если ОЗУ встроить в кристалл процессора, то задержек не будет. А поскольку все, кроме кэша соединено не напрямую, а буферировано, то соответственно и результат.

Если бы все было, как Вы субъективно представляете, то тогда смысла от кэширования не было бы никакого - кэш был бы лишним. Например, на 486 процах была такая шина VLB, которая соединяла ОЗУ видеокарты напрямую к камню без всяких буферов и кэша. Но от этой шины отказались, т.к. производительность возросла, но небуферированные контакты приводили к тому, что горели и процы и видяхи.

Ну и потом, линейное чтение организовать никак не получится по той простой причине, что для этого все данные в ОЗУ предварительно дефрагментировать, запретить запись, а также выполнение условных переходов в программном коде.

 
Jingo:

правда не совсем понятна справка:

  • В этом режиме сначала моделируется открытие бара (Open = High = Low = Close, Volume=1), что дает эксперту возможность точно идентифицировать окончание формирования предыдущего ценового бара. Именно на этом зарождающемся баре запускается тестирование эксперта. На следующем шаге выдается уже полностью сформированный текущий бар, но на нем тестирование не производится!

Вы - тормоз. Чего непонятного? Бар только сформировался на одном тике. Какое тестирование может быть на одном единственном тике без заглядывания в будущее?
Причина обращения: