автоматическая оптимизация без дураков - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А смысл?
Смысл в том, что это работает с тем советником, который разработал я. Вот так, сам себя не похвалишь...
Осталось автоматизировать процессы, которые иначе приходится делать вручную, автооптимизировать
Смысл в том, что это работает с тем советником, который разработал я. Вот так, сам себя не похвалишь...
Осталось автоматизировать процессы, которые иначе приходится делать вручную, автооптимизировать
Молодец. Кто ж спорит?
Только когда автоматизируешь процессы, тогда и можно будет с уверенностью сказать: Работает или нет...
Молодец. Кто ж спорит?
Только когда автоматизируешь процессы, тогда и можно будет с уверенностью сказать: Работает или нет...
Оптимизация как и автооптимизация вовсе не обязаны проводиться по последним данным. Например, условно, наблюдаем бычью дивергенцию и растущую волатильность - находим на историии N таких ситуаций, берем по 100 след. за ними баров (все условно) лепим из них синтетика и проводим оптимизацию/автооптимизацию по ней или просто по всем этим 100 баровым кускам. Это имеет определенный смысл - зуб даю)
Согласен на 100%. автооптимизация - это самообман.
Согласен на 100%. автооптимизация - это самообман. Метод lasso более приемлем, поскольку, если стратегия не споткнулась 10 лет, то велика вероятность, что не споткнется и сейчас.
Можно поподробнее ваш алгоритм самого процесса автооптимизации.
..................
Я просто нажимаю кнопку Старт и получаю сразу сплошной ООС за десять лет.
Работа в цыкле, проводится оптимизация, делается выборка лучших результатов, запускается отдельный форвард терминал с этими результатами сохраненных в сет файле
прогон по дате что укажу и так далее, все под запись в exel cvs файл чтоб уже выбрать лучшие результаты где больше профита.( но это уже руками) без автомата.
Согласен на 100%. автооптимизация - это самообман. Метод lasso более приемлем, поскольку, если стратегия не споткнулась 10 лет, то велика вероятность, что не споткнется и сейчас.
Ну то, о чем я описал и с чем, Вы согласились на все 100, то же может быть автоматизировано, и в результате автооптимизация - "самообман") Я это сделал еще года 2-3 назад и сделал вроде как не в пустую. "Вроде как" потому как я не запускаю советников в открытый космос, я их не бросаю на произвол судьбу и это "авто" мне и не надо.
-------
Не споткнулась за десять? "Подогнать" за 10-15 лет можно также успешно как и за неделю. Можно подогнать и случайно, просто выбрав интуитивно нужные параметры. Тут все одно, в советнике должна быть мысль. Прогоните за десять лет советник без всяких параметров: Дневки, свеча вниз - на открытие след. свечи покупаем, свеча вверх - на открытие следующей продаем. Система переворотная. Чудеса в решете. По EURUSD - почти 100% годовых. О чем это говорит? Да не о чем, кроме, медленно, но верно работающего принципа спекулянта: дешевое - покупать, дорогое - продавать. Мысль не нуждающаяся в оптимизации на мой взгляд, и априорно более правильная чем например трендследящая мысль "покупать подорожавшее" в надежде что еще подорожает, и которая работает далеко не всегда, в силу другой очевидной мысли-принципа об ограниченности ценового простраства.
Товарищи ученые, доценты с кандидатами,- а кто она такая, эта самая автооптимизация-то?
Что делать должна и в чем ее предназначение? Цель существования, если оная имеет место быть ...
Товарищи ученые, доценты с кандидатами,- а кто она такая, эта самая автооптимизация-то?
Что делать должна и в чем ее предназначение? Цель существования, если оная имеет место быть ...