а что за штука Smart Bridge Technology - хеджирование валютных рисков? - страница 6

Новый комментарий
 
PapaYozh:

А Вы не хотите?
а зачем спешить :)))) (зы: ладно - ответ в названии ветки:))))
 
Tantrik:

...
Давайте в эту ночь с 12 на 13.10.2011. вы откроете позиции а завтра посмотрим, обсудим!? ...

А давайте без "давайте"? К тому же

Tantrik:

Я больше вас не буду беспокоить такими глупыми вопросами. плиз
Будет торговая титуация - откроюсь. Будет настроение - покажу результаты. Было и то и другое - показывал.

А на слабо не ведусь и не зная броду в рынкет не лезу.
 
moskitman:

А давайте без "давайте"? К тому же

Будет торговая титуация - откроюсь. Будет настроение - покажу результаты. Было и то и другое - показывал.

А на слабо не ведусь и не зная броду в рынкет не лезу.
а давайте когда будет ситуация! ждём! (можно на демо)
(эт стейты на слабо ваманивают:))))
 
Tantrik:
зы: ладно - ответ в названии ветки:)))
А как бы так захеджировать риск, что б при этом не захеджировать шанс ?
 
PapaYozh:
А как бы так захеджировать риск, что б при этом не захеджировать шанс ?

читайте инструкции! (соблюдайте ТБ)
 
PapaYozh:
А как бы так захеджировать риск, что б при этом не захеджировать шанс ?
А вот это уже хороший, кстати, вопрос. Скриншот на предыдущей странице, хоть и неявно, но все же показывает, что однонаправленное (с незначительными отклонениями) движение курса валюты длится сутки-трое. Достаточно чтобы запрыгнуть в поезд. Ни одна валютная пара не сможет похвастать такой стабильностью движения, как сегмент рынка.
 
moskitman:

чтож, давай(те?) попробуем...
ниже скриншот, желтая вертикальная линия на котором соответствует ночи с 22-го на 23 сентября сего года:

по-моему нагляднее показателя не сыскать. Зная, что в этой (упрощенной конечно же) модели рынка всё взаимосвязано и практически(!) равновесно, я делаю выводы о будущем приоритетном направлении торговли по "отбившимся от стада" валютам, считая при этом AUD и NZD перепроданными, а USD и JPY перкекупленными.


Где логика, Игорь???

Именно, Андрей, скажи, каким образом 22-23 сентября можно было понять, что мы находились на максимуме расхождения, если индикатор не привязан к определенному уровню и постоянно масштабируется?

Какова вероятность (в процентах) того, что расхождение еще не в середине пути или даже только не в начале?

 
OnGoing:

Именно, Андрей, скажи, каким образом 22-23 сентября можно было понять, что мы находились на максимуме расхождения, если индикатор не привязан к определенному уровню и постоянно масштабируется?

Какова вероятность (в процентах) того, что расхождение еще не в середине пути или даже только не в начале?

У меня накопилось несколько критериев определения точки равзворота. На скрине конкретно - это одновременный разворот четырёх максимальных(минимальных). Иногда бывает "семеро одного козлят" как это было в 16-00 15 августа по отношению к франку. Но чаще всего я смотрю на пересечение нуля одной из валют - как раз момент изменения количества перекупленных(проданных) в большинстве случаев свидетельствует о завершении текущей стадии "разбежки". Этому наверняка есть какие-то фундаментальные причины, но мне они не известны.
 
moskitman:
Конечно же второе! Только с точностью до наоборот: с 23.09.2011 в течение 2...3 суток AUD и NZD - покупать, а USD и JPY - продавать
Сейчас же совершенно другой расклад.

Зачем же нагружать депо опосредованной корзиной, если можно просто прикупить пары AUDUSD, AUDJPY, NZDUSD, NZDJPY ?

Сходится прогноз с 23 сентября?

 
OnGoing:

Зачем же нагружать депо опосредованной корзиной, если можно просто прикупить пары AUDUSD, AUDJPY, NZDUSD, NZDJPY ?

Сходится прогноз с 23 сентября?

Одни вопросы, а когда будет "подмога"? ;)
Поначалу я тоже так думал и сильно удивлялся, когда не срабатывало. Оказалось, что для того, чтобы график эквити по корзине ордеров более-менее коррелировал с графиком индекса или кластера (оипраясь на который и делается прогноз) нужно участие всех остальных валют, потому как из них ВСЕХ он, собственно, и считается. Иначе - непредсказуемое гадание.
12345678
Новый комментарий
Причина обращения: