Спирман, Пирсон, или может Канделл? - страница 2

Спасибо. Такой ответ и хотелось услышать. А можно услышать аргументы? Как же неустойчивость к ценовым выбросам?

В регрессионные модели слабо верю, особенно в наэкзелевские. Но посмотреть посмотрю с интересом, не зря вы демонстрируете незаурядное мышление. Модель в студию, или личку. Если это бесплатно. Продавцов недолюбливаю.

человек видит фигурами знакомыми. Поэтому визуальная похожесть это одинаковая последовательность привычных вам фигур. Два участка м.б. немного разсинхронизированы по времени и корреляция даст что зависимости нет или даже отрицательное значение, или составные фигуры будут немного разного размера или пропорций. Мозг выдаст похоже, а корреляция - нефига))) Если уж надо визуальную похожесть формализовать, то можно через ЗЗ перечислить в базисе 3х вершин к примеру все возможные фигуры ну и преобразовывать каждый график в последовательность в таком базисе. Потом сравнивать.

Вот к примеру возьмём один и тот же график на разных тайм-фреймах: корреляция между ними нефига не даст, а мозх смекнёт что идентичны графики

Аргументы. Потому что единственная кореляция, это корреляция Пирсона, все остальное это вариации на тему корреляции.

Выбросы. Нет никакой неустойчивости. Если на одних даных есть выброс, на других нет, значит данные не идентичны и это будет отражено в значении коэффициента. Если выбросы на одних даных и на других и эти выбросы идентичны - это тоже будет отражено значением коэффициента. Если выбросы мешают, значит сначала надо выбросы сгладить. Кто сказал, что лучший метод сглаживания выбросов это ранжирование как у Спирмана? Как в моем понимании, так Спирман хорош только лестницы сравнивать, чтобы было одинаковое количество ступеней.

Попробуйте оба. Пирсон пытается найти линейную зависимость между двумя переменными с любым статистическим распределением. Откуда вы взяли что он применим только к нормально-распределённым данным? Он выводится довольно просто: вписываем прямую y=a1+b1*x под y(x) и прямую x=a2+b2*y под x(y). Пирсон = b1*b2. Спирман показывает насколько близко зависимость между двумя переменными может быть описана любой монотонной функцией, не только прямой как в Пирсоне. Поэтому Спирман учитывает нелинейные искажения цен по вертикальной оси, что довольно важно, но недостаточно. На рынке существуют также нелинейные искажения по горизонтальной оси (по веремени), то есть один и тот же ценовой паттерн может быть растянут или сжат по веремени. Ни Пирсон, ни Спирман не покажут Вам что два паттерна различающиеся своей протяжённостью по времени одинаковы.

Вообще есть способы решения этого вопроса?

Канделаки! Тина.

Всем спасибо. Пирсон так Пирсон. В рамках искомой задачи - самое то.

В литературе мне не удалось найти что-то уже готовое. Тема очень интересна. Мы можем очень быстро сказать на взгляд если два паттерна, даже искажённые по двум осям, одинаковы или нет. Но математически довольно сложно сформулироцать и решить эту проблему сравнения. По-моему, нужно двигаться по пути моделирования как наш мозг распознаёт визуальную информацию. Интересно то что мы можем распознать человека по его лицу даже если лицо разных размеров, повёрнуто в сторону (линейные преобразования обьекта), или карикатурное (нелинейные искажения). Способность нашего мозга распознать человека по его карикатуре довольно уникально. Компьютерам пока такое не под силу. Рынок это сплошной поток карикатур, а не шаблонов разных размеров.

Модель основана на возможностях формулы (18) из https://www.mql5.com/ru/articles/250, а ее относительную ошибку можно определять известным способом. Для ввода данных используйте строку "КУРС". В качестве расчетных значений параметра используйте строки Р13 и Р23, соответственно для одноячеечной и многоячеечной моделей. При использовании прошу всех  не забывать ссылаться на указанный источник и буду благодарен, если будете отмечать, что эта модель разработана мной (Султонов Юсуфходжа, титулы в статье). Сравните с другими регрессионными моделями и оцените ее мощь.

Кстати, о выбросах. Тут могут быть разные мнения. Большинство научных статей Вам скажут что они они не важны и их нужно игнорировать. Но давайте вернёмся к моей аналогии между ценовыми паттернами и карикатурами. Мне кажется что наша способность распозновать человека по его карикатуре связана с тем что мы пытаемся запомнить какие-то отличительные черты лица, например выступающий лоб, густые брови как у Брежнева, или бородавку на носу. Карикатуры преувиличивают эти отличительные черты, что помогает нам распознать человека за карикатурой. Бородавка на носу этот тот же выброс цены ИМХО: если мы проигнорируем её, то уменьшатся наши шансы распознать эту ценовую фигуру. Может быть правильнее будет это найти отличительные черты ценовых паттернов и хранить ИХ в памяти, а не сравнивать паттерны по каждому бару.