Спирман, Пирсон, или может Канделл?
- Российские поводыри для RTS
- Кто как расчитывает корреляцию валютных пар ? (плюсы минусы методов)
- Расчет маржи уже открытых ордеров
Тут нужно с целью изначальной определиться.
Что вы потом от значений корреляции хотите.
Тут нужно с целью изначальной определиться.
Что вы потом от значений корреляции хотите.
точно. Если к примеру вы хотите найти зависимые инструменты и торговать спред между ними, то не корреляция нужна а коинтреграция. Ну или просто найти линейную комбинацию этих инструментов, где будет хорошо работать флетовая стратегия. Вобщем, применяя стандартные меры зависимости получишь скорее всего то, что не торгуемое. имха
f.t., почему Спирман?
да просто первый под руку попался... и код уже чейто в тырнете нашелся... не совсем корректный правда был, поэтому - допилил его сам до строгого соответствия теории, получил устраивающий меня результат, на том и закончил изыскания.
P/S/ Тогда я много с ним повозился. смотрел что и как он находит, тоже пытался найти "волшебную палочку", но ничего пригодного для полной автоматизации торговли так и не нашлось. глазками то быстро видно, что найдено правильное соответствие, но оно совсем не то что искалось. алгоритм этому своему "видению" обучить не удалось (может теорзнаний было недостаточно). вобщем "здесь рыбы нет" хотя для ручной торговли - помогает в оценке здорово :)
Я думал что цель довольно понятно описана.Постараюсь изъясниться еще более доступно.Есть два фрагмента.Есть качественный анализ двух фрагментов-то есть "визуальная похожесть". Задача-оцифровать визуальную похожесть.То есть собственно это я и описал в первом посте. Вопрос не для чего и куда,а вопрос выбора. Стандартным стат.аппаратом владею,вопрос был к тем кто компетентен,и вопрос именно выбора. f.t., почему Спирман?
мне кажется вот такой подход, который я когда то делал вам как раз подойдет. посмотрите внимательно код. поймете.что там и Пирсон и Спирмен в одном флаконе
Вообще сложно представить два способа одновременно)) Ссылка почему-то битая получается.Может потому что с ведроида захожу. Вообще может я неправильно изъясняюсь.Для меня цель топика-выбрать какой из методов корреляции лучше подходит для сравнения небольших(!)(10-20 свечек) фрагментов ценовых рядов.Несглаженых или сглаженых минимально. С учетом недостатков каждого из методов. Торговать это не прямая задача.Нужно просто оценить в числовом виде корреляцию. Вот и все.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования