Попробуйте написать советник самооптимизирующийся по необходимости и подставлять в себя историю успеха - MQL4 и MetaTrader 4

TheXpert 2011.10.06 07:51 #61

Europa:
А еще слышал, что если 2 системы имеют ФВ к примеру 4 и 6 то работая вместе (одновременно) они дадут ФВ=4+6=10. Что Вы думаете по этому поводу.

Гонево.

Avals 2011.10.06 07:51 #62

OnGoing:
Мантра)

с удовольствием послушал бы ваши альтернативы. Только не на уровне философии, а практики

Лекарь Центозависимых 2011.10.06 07:56 #63

Avals:
с удовольствием послушал бы ваши альтернативы. Только не на уровне филосовии, а практики

Я планирую вскоре озвучить новую концепцию в отдельной ветке. Тем не менее, отсутствие альтернатив еще не означает правильность выбранного пути.

Avals 2011.10.06 07:56 #64

OnGoing:
Я планирую вскоре озвучить новую концепцию в отдельной ветке. Тем не менее, отсутствие альтернатив еще не означает правильность выбранного пути.

ok. бум ждать))

Vladimir Paukas 2011.10.06 08:00 #65

OnGoing:
Я планирую вскоре озвучить новую концепцию в отдельной ветке. Тем не менее, отсутствие альтернатив еще не означает правильность выбранного пути.

Правильность пути Avals легко проверить :))

Лекарь Центозависимых 2011.10.06 08:05 #66

paukas:
Правильность пути Avals легко проверить :))

Да, видел. Отчаянный поступок) Только здесь обсуждается не чей-либо личный путь и истории успеха.

Vladimir Paukas 2011.10.06 08:12 #67

OnGoing:
Да, видел. Отчаянный поступок) Только здесь обсуждается не чей-либо личный путь и истории успеха.

Ясный перец, клише и мантры обсуждаются ))

Avals 2011.10.06 08:13 #68

OnGoing:
Да, видел. Отчаянный поступок) Только здесь обсуждается не чей-либо личный путь.

нет, отчаяния не было - было реинвестирование)) Но согласен, что это доказательство личного характера. Просто как не крути, но всё равно сведётся к проверки на истории. Даже риал-тест это уже история)) И со статистикой по-любому столкнетесь, если хотите получить статистическое преимущество а не угадайку :)

FOREX - Тенденции, прогнозы Как правильно работать в Нашел почти грааль )))

Vitaliy 2011.10.06 08:15 #69

paukas:

Система есть подгонка по исторические данные. Если подгонка хорошая то некоторое время она будет приносить прибыль. Если перестала- нужно подгонять заново. Попытки придумать систему которая работает "на всей доступной истории" обречены.

Хорошая подгонка отличается от плохой тем, что изменение подгоняемого параметра в широких пределах оставляет систему профитной.

Например : подгоняем оптимизируем МА. Получили оптимум положим период 100. Так вот если система останется профитной в диапазоне 50-200, то это хорошая подгонка.

Великолепно. Это можно считать отправной точкой для задачи которую мы хотим решить.

Теперь про обреченность "на всей доступной истории":

-- если Вы знаете (и подскажете нам) как отбирать среди результатов оптимизации наборы (сеты) отвечающие требованию "Хорошая подгонка", то остается только написать советник самооптимизирующийся по необходимости и научить его отбирать эти "хорошие сеты" и подставлять в себя.

В результате получим советник который будет работать "на всей доступной истории" и вся доступная история для него будет OOS.

Понимаете?

----------------------------

Конструктив:

давайте сюда выложим результаты оптимизации советника на МА, входящего в поставку MT4, (или любого другого, не вопрос)

а вы попробуете отобрать "хороший сет".

Если обнаружится выявление правильности методов отбора, допустим за 10 попыток, тогда закодим это дело. "Автооптимизатор" уже есть.

Вашего времени это займет не много.

Вы готовы, Владимир? (условия обговорим...)

Может кто-то нибудь еще готов показать мастер-класс? Не стесняемся, подходим...

Портфолио: PriceChannelExpert и другие Быстрый цикл баров истории Почему мой советник продолжает

Avals 2011.10.06 08:18 #70

lasso:

Может кто-то нибудь еще готов показать мастер-класс?

ну давайте попробуем сообща. Только не удивляйтесь если на помойку его прийдется выкинуть)))

Механизация выбора оптимальных параметров. Поиск единого знаменателя. - страница 7