Механизация выбора оптимальных параметров. Поиск единого знаменателя. - страница 6

Новый комментарий
 
paukas:

Система есть подгонка по исторические данные. Если подгонка хорошая то некоторое время она будет приносить прибыль.

Если подгонка, то это не система.

Второе утверждение - клише, прочно засевшее в мозгах трейдунов, составляющих большинство в печальной статистике 5/95.

 
OnGoing:

Если подгонка, то это не система.

Второе утверждение - клише, прочно засевшее в мозгах трейдунов, составляющих большинство в печальной статистике 5/95.

Это вам по молодости кажется. лет через пять пройдёт.

Поэтому умные люди и придумали форвард-тест. Хорошая подгонка система должна выдержат форвард тест в интервале 1/3 от того на котором оптимизировалась.

 
paukas:
Система есть подгонка по исторические данные. Если подгонка хорошая то некоторое время она будет приносить прибыль. Если перестала- нужно подгонять заново. Попытки придумать систему которая работает "на всей доступной истории" обречены.
ну да, речь о том, чтобы оценить на сколько можно доверять конкретной подгонке. Та же мат.статистика оперирует доверительными интервалами при оценки какого-либо параметра и всегда оговаривается вероятность. К примеру, МО с вероятностью 0.95 лежит в интервале... В трейдинге больше нюансов, но всё же тоже нужно выбирать оценки с достаточно высокой степенью достоверности
 
paukas:
Это вам по молодости кажется. лет через пять пройдёт.
Отнюдь, бывает и наоборот, седина в бороду... Надеюсь это не ваш случай)
 
OnGoing:

Речь не о том, чем ее можно дополнить, но о том, что статистика вообще не является адекватным методом оценки. Поэтому и называется подгонкой, самообманом, иллюзией...

Если же кто-либо предпочитает тешить себя иллюзиями, то имеет на это право конечно.

неее))) статистика это инструмент и нужно уметь его правильно применять. Говорить что любая статистика это обман - от неправильного ее применения)))
 
paukas:

Поэтому умные люди и придумали форвард-тест.

Ну так тестируйте сразу как делают умные люди, об этом и речь)
 
Avals:
неее))) статистика это инструмент и нужно уметь его правильно применять. Говорить что любая статистика это обман - от неправильного ее применения)))
Мантра)
 
OnGoing:
Ну так тестируйте сразу как делают умные люди, об этом и речь)
Только так и делаю. А вы продолжайте искать грааль.
 
paukas:

Это вам по молодости кажется. лет через пять пройдёт.

Поэтому умные люди и придумали форвард-тест. Хорошая подгонка система должна выдержат форвард тест в интервале 1/3 от того на котором оптимизировалась.

форвард один из инструментов у которого тоже есть свои недостатки. К примеру, если его применять системно/многократно то в результате теряется смысл и участок аут офф самплес становтся ин самплес)))
 
Avals:
форвард один из инструментов у которого тоже есть свои недостатки. К примеру, если его применять системно/многократно то в результате теряется смысл и участок аут офф самплес становтся ин самплес)))
Это да, но и число испытаний тоже растёт:))
12345678910111213...19
Новый комментарий
Причина обращения: