Механизация выбора оптимальных параметров. Поиск единого знаменателя. - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да, кол-во сделок важный параметр. Сделок должно быть достаточно и это "достаточно" меняется и зависит от системы. Начиная от зависимых сделок (например можно разбить один вход на 10 сделок разным волюмом и седлок станет в 10раз больше) и заканчивая такими нюансами как отношение средней прибыльной к средней убыточной (для систем где профитная сделка намного больше убыточной и наоборот сделок нужно на порядок больше чем для случая когда они примерно равны). Но вводить воказатель кол-во сделок в рассчетную формулу "хорошести" стратегии не стоит. Это показатель качества оценок (доверия к результатам тестирования). Если сделок недостаточно для данной системы - результатам просто нельзя доверять
в целом придерживаюсь того же мнения, количество сделок вводить не следует, как в прочем и соотношение средней убыточной к средней профитной - это вообще ничего не означает если только не ставить стопы всегда на одинаковом расстоянии от цены...
мало-много, большой - меньшой, куча-не куча, именно для того что-бы избавиться от субъективности оценок эта тема и затевалась
можно рассмотреть как некий косвенный показатель приемлемости сета такую синтетическую штуку - соотношение общего объема ордеров побывавших в рынке за период тестирования и стартового депо (разумеется приведенное к валюте депо и с учетом плеча)...
Проверять в тестере можно только правильность работы логики, не более.
Критерии же "рентабельности" ТС должны содержаться в самой ее сути и не должны требовать статистической выборки на истории.
не понял, пример привидите? Если система формализована и профитна, то она должна быть профитна в прошлом?
не понял, пример привидите? Если система формализована и профитна, то она должна быть профитна в прошлом?
Тут ещё важно какие показатели мы сравниваем. Показатель должен оценивать "хорошесть" результатов системы. имха можно придумывать различные комплексные показатели или взять стандартные типа шарпа или сортино. Все имеют определенные преимущества и изъяны. Поэтому лучше взять простой типа профит-фактор.
Она должна быть профитна ВСЕГДА, а не только в прошлом, вот в чем вопрос.
ну дык это и требуется проверить и статистика один из инструментов (не единственный)
А не лучше ли взять Фактор Восстановления, ведь он учитывает еще и просадку по депозиту? А еще слышал, что если 2 системы имеют ФВ к примеру 4 и 6 то работая вместе (одновременно) они дадут ФВ=4+6=10. Что Вы думаете по этому поводу.
Оптимизация - основана на единственном методе - статистике. Здесь предлагается оценивать ТС только на основе нее.
Система есть подгонка по исторические данные. Если подгонка хорошая то некоторое время она будет приносить прибыль. Если перестала- нужно подгонять заново. Попытки придумать систему которая работает "на всей доступной истории" обречены.
Хорошая подгонка отличается от плохой тем, что изменение подгоняемого параметра в широких пределах оставляет систему профитной.
Например : подгоняем оптимизируем МА. Получили оптимум положим период 100. Так вот если система останется профитной в диапазоне 50-200, то это хорошая подгонка система
ну в этой ветке речь о статистике. Никто не говорил, что она истина в последней инстанции и нельзя дополнить отбор на основе статистики например, рыночной логикой
Речь не о том, чем ее можно дополнить, но о том, что статистика вообще не является адекватным методом оценки. Поэтому и называется подгонкой, самообманом, иллюзией...
Если же кто-либо предпочитает тешить себя иллюзиями, то имеет на это право конечно.