Механизация выбора оптимальных параметров. Поиск единого знаменателя. - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А что должно получиться? Поведайте мне.
Как что?, а чем вы занимаетесь. Создание прибыльной "ТС" на всей истории. (в кавычках для меня непонятное слово, ну ладно)
Гонево.
Не мое, сам пока не праверял, но обязательно проверю, а узнал про это "гонево" из поста Игоря Кима:
https://www.mql5.com/ru/forum/107064
KimIV 16.02.2008 20:43
Prival писал (а):
Про портфель можно чуть подробнее, т.к. уже много раз спрашивал, но не у Вас, у других. Как при коэффициенте кореляции движения валют бизком к 1 (-1), можно составить портфель который увеличит ФВ с 30 до 100. Вот это у меня никак не укладывается в башке. Заранне благодарен за подробный ответ.
Хорошо... Вот реальный пример...
Система 1 на интервале с 10.01.2001 по 27.12.2007 имеет ФВ=42,88, инструмент EURCHF
Система 2 на интервале с 10.01.2001 по 27.12.2007 имеет ФВ=60,32, инструмент EURGBP
Совместное использование этих двух систем на интвервале с 10.01.2001 по 27.12.2007 даёт ФВ=102,95
Как что?, а чем вы занимаетесь. Создание прибыльной "ТС" на всей истории. (в кавычках для меня непонятное слово, ну ладно)
Можно взять какой-нибудь хороший внутридневной паттерн и фильтровать его длинным мувингом.
Не мое, сам пока не праверял, но обязательно проверю, а узнал про это "гонево" из поста Игоря Кима:
https://www.mql5.com/ru/forum/107064
Вот оказца, можно всю ТС сформулировать в одну строчку. Как твит в 140 символов. Рекорд?
и фильтровать его до - посинения.