Попытки отличить реальную накрутку обьема по валюте от илюзорной и распознавание одновременности хода пар. - страница 5

Назолин А. Морозов А. Динамические системы с флуктуирующим временем

https://www.youtube.com/watch?v=s2H3UG7Nab4 ссылка на видео, не получилось вставить

кому не трудно всавьте сюда

щас надо отлучится навремя, позже приду очень кортинку обсудить охота...

>

может пригодится...посмотри...

Renat 24.08.2006 09:08
Самый простой и грубый способ автоматического подсчета тикового объема (например для М1):

volume = (Open - Low + High - Low + High - Close) * pow(10,Digits) + 1

https://www.mql5.com/ru/forum/54216

Черт, написал обстоятельный ответ - и все пропало, когда надавил на батон "Добавить комментарий". Это из-за слишком малого времени сессии.

Короче, аналогия с шариком очень хороша, из статтермодинамики. Вот и смотрите на систему статистически-термодинамически. Тиковые объемы... это, конечно, неплохо, но ничего существенного о движняке они Вам не скажут: большой тиковый объем может быть как на тренде, так и во флэте. Лучше смотреть на приращения курсов за определенное время (скажем, за период ТФ), это будет информативнее.

Теперь - кратко по существу. Закодируйте движняки пар одним из трех классов:

-1 - сильное движение вниз,

0 - слабое движение,

+1 - сильное вверх.

Границы между движениями лучше вычислять по квантилям вероятностного распределения возвратов, разбив его на три квантиля. Или просто от балды, если лень.

Учтите положение анализируемой валюты в паре, чтобы поставить ее в правильный класс. Скажем, если анализируете франк, а пара USDCHF сильно растет (+1), то франк падает, т.е. будет класс -1 по франку.

Дальше составьте вектор состояния газа. Допустим, если у нас девять чифопар, то получатся, скажем, такие цифры: <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>. Это - микросостояние газа, в котором на каждой позиции стоит класс конкретной пары. Все возможные микросостояния газа равновероятны.

Макросостояние газа - это совокупность эквивалентных микросостояний. Для макросостояния газа в этой последовательности на самом деле порядок этих цифр неважен. Важны только количества разных классов. Вот тут и получаются разные вероятности. Тут три +1, два -1 и четыре 0. Что-то очень похожее на флэт по чифу, кстати. Так оно и есть. Флэт - это обычно самое вероятное макросостояние.

Термодинамическая вероятность этого макросостояния (число эквивалентных микросостояний - см. подчеркнутое) считается через факториалы: 9!/(2!*3!*4!)=1260. (Кстати, самое вероятное макросостояние - это идеальный флэт по чифу: 9!/(3!*3!*3!)=1680. Идеальный флэт в данном случае - это три +1, три 0 и три -1).

А, скажем, микросостоянию <+1,+1,0,+1,+1,+1,+1,0,+1> отвечает макросостояние с термодинамической вероятностью 9!/(7!*2!)=36. И это макросостояние, как видим, в 35 раз менее вероятно, чем предыдущее макросостояние. Оно в действительности очень похоже на тренд.

Тренд - редкое макросостояние. Тренд по паре - это интересная хреновина, но достоверно он регистрируется только с учетом многовалютности. Тренд можно надежно зарегистрировать только по валюте. Флэт - более хитрая штука, т.к. более сложная. Флэтов на самом деле несколько типов, но об этом распространяться не буду.

Кстати, если взять логарифм термодинамической вероятности, то получится почти энтропия. Меня эта энтропия, наверно, будет всю жизнь преследовать: то информационная (в ветке о feature selection), то физическая :).

Дальше копайте сами. Будут возражения или интересные мысли - пишите в личку. Только, пожалуйста, не задавайте идиотских вопросов о том, что такое квантиль, как вычисляется факториал или почему вероятность считается через факториалы. Вы не похожи на человека, которому нужно приносить все на тарелочке с голубой каемочкой. Попробуйте прочитать этот бред несколько раз и осмыслите его. Мне на кристаллизацию этой хрени в моске потребовалось несколько месяцев.

P.S. Можно было бы замутить тут что-нибудь совсем бредовое о фазовых переходах (газообразных/жидких/мертвых флэтах и кристаллических трендах), но для первого изложения и этого хватит. Ну и, конечно, тут тоже предостаточно подводных камней.

По поводу видео ролика ... если посмотреть на ось не 2- мерную а трех мерную то помимо осей х и y есть еще ось z на которой тоже откладываются значения и анализ ведется уже не линии х2-х1 или х2/х1-1, а линии корень( х^2 +y^2)

Валерий, старайся отвечать так, чтоб было ясно, что цитируется, а где ответ на цитату. Мне-то это ясно (сегодня), а вот остальным - совсем нет.

Отличается, и кардинально.

• Семеныч суммирует, я - вычисляю вероятности.
  
• Семеныч предлагает торговать на отскок, а я наоборот - на продолжение движухи (но только в нужный момент и не позднее его).
  
• Семеныч гладит свой индекс машкой, а я принципиально ее не юзаю.
  

Разницу замечаешь?

Хотел ведь о Семеныче написать с самого начала, да вот в последний момент передумал... Ладно, отбой. Попытайся вначале с изложением собственных мыслей справиться.

Помогает откат редактора, почти всегда текст появляется.

Это уже после логина?