Попытки отличить реальную накрутку обьема по валюте от илюзорной и распознавание одновременности хода пар. - страница 3

Так вот количество тиков ( кто то считает его объемом) по кроссу оказалось в единицу времени больше.

Уму не растяжимо.

Ну из того что я понял мне кажется пустое это все. Ничего это не даст. Как хрен разница сколько было сделок? Мелкие или крупные спекулянты сделали этот объем? А уж с тиками это вообще слабо коррелировано. С реальными объемами тоже, но они хоть о чем-то говорят.

Давайте разберемся с тиками.

Тик, насколько я понимаю, это факт изменения цены не более.

Изменение цены может произойти даже без совершаемых сделок,

например если никто не хочет продать инструмент по текущей цене выставляется более высокая цена и т.д..

Тики несут информацию об изменении цены, кол-ве изменений цены но никак не объёмов. Точка.

Нравится это кому или нет, но это так.

Р.s.

Если объёмом подразумевать кол-во тиков? Почему объём? Там бочка?

Представляю себе. Взял из бочки горсть тиков или добавил туда.

Можете сами проанализировать.

Давно давно я создал "грааль", НС работала с тиками и выдавала в тестере горы профита, но сливала при торговле.... Оказалось что НС просто "освоила" алгоритм генерации тиков тестером и нещадно этим злоупотребляла. Делов-то подумал я, собрал "нетестерные" тики и начал на них учить сеть, я вот тут выяснилось что НС оказалась не способна "понять" алгоритм реальных тиков ну просто абсолютно.

Те тики которые мы видим в МТ, да и просто на форексе, не имеют ничего общего не со сделками, не реальными объемами, не заявками, это просто некий индикатив котировочного автомата ДЦ с его фильтрами и ДЦшными заморочками и ничего более.

Вполне возможно если торговать на реальной биржевой площадке картина будет несколько другая. Несколько лет назад видел неплохого робота то ли на РТС, то ли ММВБ который по количеству сделок 10-20 в минуту работал именно с тиками, но да там тики реальные, объемы реальные, заявки видно и т.д.

2- Ну что вы опять про пипсовку то не читали чтоли сообщение......причем тут 10-20 сделок в минуту....написал же характер изменения суммарного накопления таких мелких импульсов...

Я ж писал уже что тиковый обьем это не реальный обьем . Если бид не изменился то может изменится аск, для это надо использовать (аск+бид)/2 ну еще для правильного переворота пары для анализ - для анализа индекса какой либо пары для начала надо привести все пары этого индекса к общему виду USD/CHF, USD/sec, GBP/USD (заменяем на USD/GBP)......

Про горсть естественно эта брошенная горсть не даст информации более чем уже есть, но как эту горсть можно бросить на спокойном рынке если цена не из менилась? сигнальных импульсов новых эта горсть не даст а тупо отсеится........и прочитайте еще раз вот это......при резком движении можора кпримеру евро доллар всплеск тикового потока естественно выростет выростет он и у низко ликвидной пары скажем Eur/DKK или USD/DKK или у них обоих, но думаю что на низколиквидной паре всплеск должен быть аномально больше иначе будут возникать ситуации арбитражей, чтобы их не было идет вынужденное для дц котирование (учащенное) - можно попробовать отсеить эти участки

Арбитраж может устранятся без тикового "объёма" путем изменения цены без частого изменения оной.

Это к примеру может быть фильтр ДЦ.

Элементарно все это можно наблюдать открыв тиковые графики разных ДЦ. (И если спред маленький можно на этом даже зарабатывать:) но мало и с большим риском) На личном примере 27 пунктов на 4х знаке был мах что забиралось.