Попытки отличить реальную накрутку обьема по валюте от илюзорной и распознавание одновременности хода пар. - страница 2

Для начала пытаюсь посмотреть на раздельное восприятие тиков положительных и отрицательных вычисляя МА например от приращений отдельно плюсовых и минусовых кто то делает так (1+1+0+0+1+1)/6, а правельнее (1+1+0+0+1+1)/4, то есть период усреднения плавающий...

Ну из того что я понял мне кажется пустое это все. Ничего это не даст. Как хрен разница сколько было сделок? Мелкие или крупные спекулянты сделали этот объем? А уж с тиками это вообще слабо коррелировано. С реальными объемами тоже, но они хоть о чем-то говорят.

"Одновременность хода пар", кстати, еще та фраза. Наверно что-то типа арбитража у вас в голове зреет. Но да это велосипед, с квадратными колесами и бородатым велосипедистом, к тому же не про нашу честь. Единственно что мне кажется здравым в ваших рассуждениях, это попытка охватит картину движения инструментов в целом. Некоторые за деревьями леса не видят. Ведь что есть по сути движение любого инструмента? Это некая сумма двух движений, например цена нефти, это движение самой собственно нефти (диктуемое спросом, уровнем добычи, сезонностью и т.д.) и измение того в чем она котируется, напр. доллара. Очевидно, что например на форексе неплохо бы прикупить EUR/USD когда евра крепнет, доллар слабеет, тогда даже при изменение тенденции одной из валют мы минимум ничего особо не потеряем. Движения тех же индексов валют много предсказуемее чем валютных пар. Какой я однако капитан Очевидность)

А арбитраж и тики - оставьте маркетмайкерам, ибо тут по ним уже копий наломано да все в пустую. Дырки там штопаются быстрее чем мы успеваем вставить нитку в иголку.

Тут я поспорю.. разница думаю есть межу тем кто сделал обьем мм или множество спекулянтов ..... тот кто делает вливания расчитывает на движение которое не может закончится быстро.... насчет тиков .... что все думают что тиковый обьем надо использовать напрямую, это не правильно.....надо както рассмотреть череду импульсов пусть и не равномерную по времени и их однонаправленность.
Насчет арбитража абсолютно согласен он не применим .... но почему он не применим ....

Вы в МТ собираетесь тики анализировать?

Тогда отвечу - тики генерирует сам ДЦ.

а их интенсивность - от волатильности первичного фида и настройки фильтров зависит...

Потому в итоге получите тривиальную корреляцию с "волантильностью".

Я как то выкладывал интенсивность тиков по двум мажорам и по их кроссу по дням недели и часам торгов.

Так вот количество тиков ( кто то считает его объемом) по кроссу оказалось в единицу времени больше.

Уму не растяжимо.
;)

понятно что фильтры .... при резком движении можора кпримеру евро доллар всплеск тикового потока естественно выростет выростет он и у низко ликвидной пары скажем Eur/DKK или USD/DKK или у них обоих, но думаю что на низколиквидной паре всплеск должен быть аномально больше иначе будут возникать ситуации арбитражей, чтобы их не было идет вынужденное для дц котирование (учащенное) про спред я уже вообще молчу.

Тики по парам для анализа брал с дукаса.

Можете сами проанализировать.

Что это и работает ли на пятизнаке?

Согласен на все сто насчет бородатого велосипеда с квадратными колесами. Что касается кол-ва постов,то рреально немного напрягает.Просто пока мысль в идею не переросла,ее тяжеловато воспринять. Что касается вопроса присутствия конкретных торговцев на рынке,для этого есть СОТ. Что касается подсчета тиков,то тут пальцем в небо можно долго бить.Без обид,но напоминает: чую танк здесь закопан,на этом поле.А где именно и как глубоко неизвестно.

Давайте разберемся с тиками.

Тик, насколько я понимаю, это факт изменения цены не более.

Изменение цены может произойти даже без совершаемых сделок,

например если никто не хочет продать инструмент по текущей цене выставляется более высокая цена и т.д..

Тики несут информацию об изменении цены, кол-ве изменений цены но никак не объёмов. Точка.

Нравится это кому или нет, но это так.

Р.s.

Если объёмом подразумевать кол-во тиков? Почему объём? Там бочка?

Представляю себе. Взял из бочки горсть тиков или добавил туда.