ТС Ширяева - страница 3

 
Avals:

слив за счёт спреда и большого числа сделок. Перевернуть можно систему которая сливает как минимум больше двух спредов :)
Так и есть. Обогатится фк не безмерно, а по спреду на сделку. То есть как всегда.
 
paukas:
Так и есть. Обогатится фк не безмерно, а по спреду на сделку. То есть как всегда.


ну ещё есть вариант неправильного ММ - завышения рисков. В этом случае слив быстрее происходит, хотя теоретическое МО будет минус спред, но это только при огромном кол-ве сделок реализуется, а при неправильном ММ будет "поглащение на стенке" и оценка МО гораздо меньше чем минус спред

Не читал этого Ширяева пишел ли он что-нибудь о ММ :)

 
 

Да лох он этот Ширяев. Да вообще, я бы на месте аффтора бежал бы от стратегий, составленных раньше 2010 года. Народу больше программить научились, и подходы уже не те

Причина обращения: