Будет ли это нейронной сетью - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хотелось бы небольшой уточняющий вопрос задать. Как Вы определяете что параметры рынка (индикаторов) те же самые?
См. выше пример со временем. То же самое и с индикаторами. Возможно, может получится усредненная каша. Но можно будет почирикать полюбас. Например, сравнивать отдельно, а не усреднять вообще все в одну цифру
См. выше пример со временем. То же самое и с индикаторами. Возможно, может получится усредненная каша. Но можно будет почирикать полюбас. Например, сравнивать отдельно, а не усреднять вообще все в одну цифру
Собственно практически то же самое делают карты Кохонена. Имхо конечно. И сколько получается количество уникальных состояний?
сообщю позже
Ваша схема похожа на работу вероятностной нейронной сети, в которой без всякого обучения просходит а) запись имеющейся истории в память сети, б) сравнение нового события со всей имеющейся базой, отбор наиболее похожих случаев и подсчет вероятности исхода события. Разница в способе нахождения похожих событий, но суть понятна.
В данном случае нелинейной аппроксимации нет, так как нет самого процесса обучения. Можно, кстати, на ваших данных обучить с учителем многослойный перцептрон на открытие сделки или ожидание (это уже будет нелинейной аппроксимацией) и сеть сама будет говорить Вам: открывать сделку или нет.
WmiFor - https://www.mql5.com/ru/forum/135593/page2
Собственно практически то же самое делают карты Кохонена. Имхо конечно. И сколько получается количество уникальных состояний?
Если брать определенный порог достоверности не так и много.Многое зависит от размеров выборки.на которой проводится сравнение. Для реальной работы - ИМХО!!!, прошу не пинать - выборке достаточно не больше 2-х лет при Дейли торговле,соответственно, на часе - около полугода. Для рынка большее время исследований сейчас ничего, кроме лишнего шума, не внесет. Подчеркиваю - это ИМХО, интересно мнение сообщества!
Так как я задумал, чем больше сделок из истории тем лучше. Я поставил процент совпадения из истории выше 80. И ста возможных, разумеется...
За два года у меня порядка 3 тыс. сделок, делите это на бай-селл и пробой-разворот-доливку, т.е. на 6. Получается выборка примерно из 500 сделок на каждый тип.
График 15 мин. При этом выше 80% совпадения колеблятся от 40 до 80. Я вывожу на график кто из них в минус и кто в плюс. Ну и также наибольшее совпадение, которое как правило шкалит за 90%. То есть практически один в один сделка. На предстоящей неделе посмотрю, что из этого выйдет... Эх...
Ну вот, получается вот так. Смотреть левый верхний угол
По порядку слева-направо:
Открытый тикет => Тикет из истории (процент совпадения), длительность в истории, профит в истории, кол-во сделок в минус || кол-во сделок в плюс при совпадении выше 70%
Посморим че наторгует, так вроде поправляет неплохо. Правда у меня два двухмерных массива получается для сделок открытия и закрытия, за три года обучения больше 150 тыс. элементов. Оптимизировать сложно, но вроде помогает