Помогите разобраться с Фурье - страница 8

У меня собственно есть такая идея по поводу применения метода Фурье.

Метод Фурье дает достаточно хорошее приближение функции на интервале времени исключая некоторые окрестности концов (интервала). Было бы неплохо чтобы Фурье апроксимировал конец который отвечает за текущее время (t=0) так же хорошо как середину интервала. Кроме того хорошо бы было построить ряд Фурье так, чтобы он мог предсказывать будующее. Для этого можно применить следующую идею:

Будем строить ряд Фурье на интервале [T,-T] (-T - время которое еще не наступило, t=0 настоящее время)
Однако у нас нету никаких данных на интервале [0,-T]. Потому на нулевой итерации мы возьмем close[t]=close[0] (для t<0) и построем по этим данным ряд Фурье f на отрезке [T,-T]. И далее будем последовательно выполнять следующие итерации:

1) Строим на отрезке [eps,-T] апроксимацию ряда Фурье f степенной функцией g (eps>0)
2) Строим ряд Фурье для отрезка [T,-T] по f (на T>t>eps) + g (на eps>t>-T)

То есть будем последовательно апраксимировать получившуюся функцию сначало рядом Фурье, а потом степенной функцией. Есть предположение что невязка {получившейся прогнозируемой функции цены (t<0) + функциии цен истории (t>0)} c {рядом Фурье этой функции} будет минимальна (всмысле стремиться к нулю при увеличении кол-ва итераций). А это помоему и есть необходимое условие того что во первых конец [eps,0] будет хорошо совпадать с функцией цены, а во вторых мы получим прогноз на будующее.