Помогите разобраться с Фурье - страница 5

Рисуется проекция на будущее. Если затем реальная траектория совпадает с расчитанной, то точность считается высокой. На сколько тотно? Ну элементарно сраниваются два графика и по ним можно делать уже какую-то статистику, если нужно.

Ну это пожалуй и есть самое главное. На то чтобы овладеть пониманием процесса уходит много времени и умственных сил. К тому же нужно уметь хорошо программировать и вообще все это делать. Потом как в изучении, допустим иностранного языка, после какого-то порога, начинает что-то проясняться, лишнее уходит и остаются простые основные правила.

ANG3110, пожалуйста, покажи скриншот всего периода анализа, мне нужно видеть его начало и конец, конец ты уже выложил, осталось увидеть начало.

Чтобы понять как это устроено, легче всего на примере музыкальных семплов. При высоком качестве обратных петель звучание хорошее, при низском - плохое. Еще раз повторю, что так же как для построения музыкальных семплов берут неколько периодов и остовляют те которые повторяют между собой рисунок волн, а другие считаются альтернативой.

Понятно. Дело в том, что МТС построенная по линейным регрессиям (изветсная ветка на другом форуме) показала, что 67% входов оказались прибыльными, но это не дает желаемой прибыли, так профит и лось в каждом случае разный.

ANG3110, это у тебя не Фурье, скорее всего очень сильно модифицированный. Если бы ты построил настоящего Фурье, то у тебя бы следующая точка после последней анализируемой точки, т.е. 1-я прогнозируемая, совпала бы по значению с 1-й анализируемой точкой. Т.е. конец перешел бы в начало. Это особенность построения Фурье. Расскажи, как устроен твой индикатор.

...И наклон линейной регрессии и ширина канала тоже разные. .. Входы при пересечении 60-ти процентного СКО в одну сторону будут не равноценны входам в другую, плечи разные. А это учитывается?
Я привел частный вариант с линейной регрессией и без огибающей по СКО. На прктике я использую более сложные построения учитывающие кривизну.

Может попозже расскажу, если будет время и ощущение что это нужно. В данный момент у меня отключилась кабельная интернетная линия, пишу через телефонный модем, а он дорогой. Так что пока коротко все.

Я дома вообще на GPRSе сижу и никаких проблем :)
ANG3110, ты зачем картинку убрал, она мне нравилась. Если внимательно посмотреть на эту картинку, то можно увидеть следующее, у тебя там Фурье, но как я понял, вместо горизонтальной линии используется центральная линия канала. А теперь внимательнее посмотри, у тебя будущие значения повторяют начальные значения анализируемого периода. Я прав или нет?

Все правильно, я же не зря упомянул музыкальные семплы. Там конец циклится с началом. Важно найти повторяющиеся периоды из нескольких. Колебания на рынке носят периодический характер. Время открытия сессий различных бирж повторяется, время выхода новостей, недельные циклы, 2-х дневная реакция на изменения цен, сезонные колебания, Земля верится, из космоса идут периодические потоки, активность Солнца и т.д. и т.п. Это создает набор колебаний с различной частотой и при взаимодействии между собой они создают субгармоники. Если учесть медленные колебания и насаженные на них быстрые, то получаются довольно сложные рисунки. Вот например сезонный 1/3-х годичный цикл. Он довольно постоянен. Когда фаза совпадает происходят скачки. Евро трижды отклонялась от сезонного цикла, и когда фазы совпали, мы имем то что сейчас происходит - сильный прорыв рынка, а до этого фазы не совпадали. Я специально привел пример построенный на отклонениях относительно линейной регрессии, иначе, если бы привел пример с учетом кривизны, то есть медленных гармоник, и еще вдобавок сумму нескольких циклов, то Вы бы ничего не поняли бы, а так видите, все легко и просто.