Помогите разобраться с Фурье - страница 11

 
lsv писал (а):
shobvas писал (а):
Подсказку в студию! =)
Не кстати я подозреваю что в решение f(t) еще входят експоненты затухающие =)

Хоть намекните что за направление, а то я ANG3110 доставал расспросами, доставал, а оказалось зря.
Только он и я время впустую потеряли =)

Затухающие экспоненты – это тот же гармонический ряд, проблема в том, что этот ряд бесконечен.


Если мы проведем преобразование Фурье, то получим частотный ряд, начиная с f0, но для того чтобы хоть чуть-чуть заглянуть в будущее, т.е. посмотреть направление тренда, надо сделать так, чтобы минимальная анализируемая частота была максимум в 2 раза меньше f0 (fmin<=f0/2). Но если мы захотим воспользоваться Фурье чтобы получить fmin, то нам придется увеличить анализируемый ряд в 2 раза, что противоречит условию. Вывод: Фурье здесь не подходит. Выход: найти другой алгоритм, способ, решение.


А если увеличить анлизируемый ряд вот таким способом:

for(int i=0; i<=M/2-1; i++)
{
aa[2*i]=iClose(NULL,0,i);
aa[2*i+1]=(iClose(NULL,0,i)+iClose(NULL,0,i+1))/2;
}
В принципе можно и в три, и в четыре раза увеличить.
 
klot писал (а):
А если увеличить анлизируемый ряд вот таким способом:

for(int i=0; i<=M/2-1; i++)
{
aa[2*i]=iClose(NULL,0,i);
aa[2*i+1]=(iClose(NULL,0,i)+iClose(NULL,0,i+1))/2;
}
В принципе можно и в три, и в четыре раза увеличить.

А смысл, у нас вообще есть все исторические данные. Проблема ведь не в выборе анализируемых данных, а в способе анализа этих данных.

 
lsv писал (а):
klot писал (а):
А если увеличить анлизируемый ряд вот таким способом:

for(int i=0; i<=M/2-1; i++)
{
aa[2*i]=iClose(NULL,0,i);
aa[2*i+1]=(iClose(NULL,0,i)+iClose(NULL,0,i+1))/2;
}
В принципе можно и в три, и в четыре раза увеличить.

А смысл, у нас вообще есть все исторические данные. Проблема ведь не в выборе анализируемых данных, а в способе анализа этих данных.


Да, просто сглаживание ряда методами Фурье, с такой фичей более стабильное.
 
klot писал (а):
Вообщем вот так лучше :)

   //InSigNormalize(aa); //Нормализация значений 
   // Прямое преобразование Фурье - после выпонения функции в массиве aa[] - спектрограмма
   realfastfouriertransform(aa, tnn1, false); 
   InSigNormalize(aa); //Нормализация значений 
   
   //--- Вывод спектрограммы на экран
   for( i=0; i<=N-1; i++)
   {
      // Модуль комплексного числа
      SpecktrBuffer[i]=MathSqrt(aa[i*2]*aa[i*2]+aa[i*2+1]*aa[i*2+1]); 
   }

klot, зачем нужна нормализация перед вычислением спектра?
 
gpwr писал (а):
klot писал (а):
Вообщем вот так лучше :)

   //InSigNormalize(aa); //Нормализация значений 
   // Прямое преобразование Фурье - после выпонения функции в массиве aa[] - спектрограмма
   realfastfouriertransform(aa, tnn1, false); 
   InSigNormalize(aa); //Нормализация значений 
   
   //--- Вывод спектрограммы на экран
   for( i=0; i<=N-1; i++)
   {
      // Модуль комплексного числа
      SpecktrBuffer[i]=MathSqrt(aa[i*2]*aa[i*2]+aa[i*2+1]*aa[i*2+1]); 
   }

klot, зачем нужна нормализация перед вычислением спектра?
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
Данный способ я использовал для вычисления корреляции спектров различных валют относительно доллара. Вообщем, мне сейчас трудно нажимать на кнопки, но я готовлю серию статей по данному методу, скоро опубликую, думаю многим будет интересно....
А пока, поздравляю с новым Годом!!!!!! Попутных терендов ВАм!!!!!
 
Спасибо! Вас также с Новым Годом!
 

to klot

Помогите понять структуру выходных данных процедуры

realfastfouriertransform(data,N,false);

Что будет на выходе, если data=[0,1,2,3,4,5,6,7]

в маткаде это

Что у Вас на выходе, можно просто привести data, дальше разберусь сам. Спасибо. Вопрос возник при обсуждении в вот этой ветке форума 'Стохастический резонанс'

Всем кто помог, спасибо. Разобрался.

 
Надо же какую старую ветку подняли!
Хорошо, что её раньше не читал. А то так и не занялся бы этой темой. Хорошо быть дилетантом в любой теме. Нет преград, нет предвзятого мнения.
ПФ для прогноза не пригоден в статическом применении. Это ясно и так.
Ни кто не поднял проблемы паразитных гармоник, возникающих от разницы цен на концах выборки.
Это угол 90 градусов!!! На таком фронте есть все гармоники, какие существуют в природе!
И почти ни кто не использовал, кроме klot, ПФ в динамике.
Я тоже сделал визуализатор. И получил потрясающий результат.
Остаётся только написать прогнозатор. Далеко он конечно прогнозировать не будет. Но в пределах половины выборки результат будет почти абсолютный.
Когда получу конечный результат обязательно опубликую. И не важно какой он будет. Отрицательный результат тоже результат.
 
Zhunko:
Надо же какую старую ветку подняли!
Хорошо, что её раньше не читал. А то так и не занялся бы этой темой. Хорошо быть дилетантом в любой теме. Нет преград, нет предвзятого мнения.
ПФ для прогноза не пригоден в статическом применении. Это ясно и так.
Ни кто не поднял проблемы паразитных гармоник, возникающих от разницы цен на концах выборки.
Это угол 90 градусов!!! На таком фронте есть все гармоники, какие существуют в природе!
И почти ни кто не использовал, кроме klot, ПФ в динамике.
Я тоже сделал визуализатор. И получил потрясающий результат.
Остаётся только написать прогнозатор. Далеко он конечно прогнозировать не будет. Но в пределах половины выборки результат будет почти абсолютный.
Когда получу конечный результат обязательно опубликую. И не важно какой он будет. Отрицательный результат тоже результат.

Сейчас как раз и будем бороться с паразитными гармониками, но с другой целью ссылка выше. ИХМО для прогноза цены ПФ не перспективно есть мат апарат лучше.
 
Надо уметь пользоваться ПФ по разному.
Использую его не по прямому назначению. Т.е. последствия использования ПФ в динамике.
У меня получился фильтр реального спектра. Он автоматически отсекает паразитные гармоники.
Я сам удивлён результатом. Получилось обратить недостаток ПФ в достоинство.
Причина обращения: