Максимальная просадка - страница 3

Да, в аптеке все нормально: гири откалиброваны, весы отюстированы...

.............

Вопрос в том, что измеряем.

Абсолютную просадку используют для оценки рисков.

Так в приведенном выше примере каково значение риска на Ваш взгляд? (Вопрос, в принципе, ко всем...)

Считайте, что процент риска исчисляется от убытка по сработанноиу СтопЛоссу от Начального баланса 1000. В Вашем случае, если бы Вы выставили СтопЛосс на уровне Максимальной просадки, можно считать, что Ваш риск был 3,45%. И это много! Если бы угадали, поставив чуть дальше, не потеряли бы, но риск был бы больше.

Если не ставить СЛ, Вы подвергаете себя 100%ному риску. И наличие трала не избавит от риска, если цена не выйдет в безубыток плюс СтопЛевел, спрэд, проскальзывание и т.п.

А тут нечего юстировать! Элементарная арифметика. Ну, ежели хотите играть в рулетку, тут и высшая математика не поиожет.

Если у Вас рулетка ассоциируется со 100% риском, то значит Вы никогда серьезно ей не занимались. На этом и закончим... про рулетку.... ;-))

Давайте рассматривать Потенциальные риски. Они не зависят от того где стоит СЛ.

Для чего нужны тесты? Отчасти, для того чтобы прикидывать эти потенциальные риски.

Исходя из приведенного выше топикстартером примера, мы принимаем значение пот.риска равное 3,45%.

А что нам дает значение 5,14% (максимальная просадка) ??

Извините, lasso, я только сейчас обнаружил, что дискутирую не с топикстартером! Но всё равно, я дискутирую для своей же пользы, если Вам также интересно...

Согласен, с рулеткой я перегнул, не 100%, a 50% - это уже точно.

Но с тестами всё больше убеждаюсь, что они не могут дать истинную оценку ТС. Ведь отрицательные результаты отбрасываются ими по ходу оптимизации. А положительные результаты служат малым утешением, только позволяют проверить работу ЕА, просматривая результаты и в визуальном режиме.

А проверить, действительно, можно на Демо, а лучше на Реале, что я и делаю на микросчету. Но иногда кусается, а что делать?!

А 5,14% нам говорит о том, что когда позиция топикстартера имела профит 17.82, началось обратное движение до -34.50 и потом цена возобновила своё прежнее движение, которое закончилось благополучно. Мой расчёт: 965.5 = 1017.82 - 5.14%(52.32).

Тест нам не может прогнозировать движение цены. Я поставил бы СЛ в безубыток и закрыл бы с профитом в 10 - 15, чем пересиживать, а потом продолжал бы по рынку. Не я бы, конечно, а мой советник. :))

Это говорит о невнимательности )) Без обид...

Про оптимизацию здесь и речи не было. Но если Вас смущает такая работа тестера в режиме оптимизации, то снимите галочку "Пропустить бесполезные результаты" и будет вам счастье...

Вы посчитали не верно, но не в этом дело

Все дело в том, что ни фига нам это значение(5,14%) не говорит...

Скорее всего был такой профиль этой сделки: 1000.0 -> 965.5 -> 1188 -> 1126.9 -> 1220.79

..............

Остался открытым вопрос:

- А что нам дает значение 5,14% (максимальная просадка) ??

Очень возможен и Ваш сценарий... Топикстартер не предоставил нам никаких данных, но это и неважно.

А эта максипросадка только даёт информацию, что после достижения в Вашем варианте профитом 1188 было понижение на 5.14%. И не более, т.к. это мне говорит только о том, что в данном советнике не применяется трал, а может, и СЛ не проставляется. И это, реальный риск, поскольку столь благополучные исходы редки.

И Ваше мнение?

1) Вы можете предложить другой профиль сделки, и получить те же результаты?

2) О качестве сделок (есть пересиживание или нет, и т.п.) можно судить по характеристикам MAE и MFE (через поиск можно найти описание с картинками)

3) Мое мнение - параметр бесполезен.

Хочется услышать аргументированное противоположное мнение.

1) Я стараюсь избегать досадные моменты просадок и приучаю себя к большей осторожности. Я бы на этом участке не обошёлся только 1 позицией и не исключаю открытия и в противоположном направлении после закрытия предыдущей позиции. От хеджирования окончательно отказался уже давно. Для меня главное - уменьшить убытки даже ценой уменьшения прибыли.

2) Подсказанные характеристики посмотрю, спасибо!

3) Я не настаиваю на значительности этого параметра. Для меня это просто отражение проходящего отрицательного профита. В своём советнике поставил условие закрытия позиции, если начался обратный тренд или, если Профит оказался равным или меньшим, чем залог со знаком минус.

В общем, чтобы подытожить и не заниматься обсуждением каких-то трогательных историй типа “..Я стараюсь избегать досадные моменты просадок и приучаю себя к большей осторожности..” хочу резюмировать следующее, итак, что удалось выяснить:

1. Просадка по эквити, которую показывает тестер МТ, бесполезна в оценке рисков торговой системы и почти не несет никакой смысловой нагрузки.
2. Просадки по балансу в тестере МТ нет и это явный пробел в продукте такого уровня.
3. График эквити показываемый в результате теста не совпадает с той кривой эквити, по которой считается просадка. Да и вообще, “эквити” на графике - явно таковой не является, и показывается некая бутафорская линия.
4. Существует путаница, думаю, не многие понимают, что в отчете тестера показывается именно просадка по эквити. Постараюсь объяснить: нигде не указывается что “Максимальная просадка” это именно просадка по эквити, потом, эту величину “не видно” на графике (см. п. 3), и более того, если сгенерировать отчет по истории реальных торгов, мы увидим что “Максимальной просадкой” уже является просадка по балансу, а не по эквити.
5. Что касается самого форума, разработчики здесь не отвечают. Возможно они занятые люди, им нужно готовить новую версию МТ с чем-то вроде: “Исправлены переводы на иврит, турецкий и португальский языки”. Ну да ладно, не хотят отвечать, пусть тогда люди смеются над их софтом. В общем, пользы от такого форума нет и писать сюда о проблемах бессмысленно. Мы можем долго здесь что-то обсуждать, но это ничего не решит.

Безобразие! Может в Гаагский трибунал пожаловаться?