Индикатор качества волатильности

andreybs:

Интересует индикатор, позволяющий определить условия для диапазонной торговли. Здесь важно некое соотношение торгуемого диапазона и направления тренда.

Если грубо, то:
- диапазон широкий, тренд слабый - торгуем в канале в обоих направлениях,
- диапазон широкий, тренд сильный - торгуем в канале в направлении тренда,
- диапазон узкий, тренд сильный - торгуем только по тренду,
- диапазон узкий, тренд слабый - ждем разворота тренда, следим за дивергенцией.

Ширина диапазона должна быть напрямую связана с показателями волатильности рынка. Однако ни один из классических индикаторов типа ATR, CCI, волатильность Чайкина и др. не позволяют определить нужные мне условия. Они показывают повышение волатильности даже если цена просто круто рванула в одном направлении. А меня интересует обратная ситуация - если цена направлено движется в одну сторону, то волатильность низкая, а если цена совершает частые скачки вверх-вниз (даже если по тренду), то волатильность высокая. Каким индикатором мне воспользоваться?

DDFedor:
Если уж пойдёт разговор, тогда и "качество", и "диапазон широкий", и "тренд слабый"... и особенно "цена просто круто рванула"... и "частые скачки"... Вот так поставишь вопросы к каждому слову, просклоняешь каждое слово, тогда и разница видна будет... тогда вопрос можно будет сформулировать...

Vinin:

Надо было бы определить - а что такое волатильность в вашем понимании. Ответ от этого зависит.

andreybs:

Вы правы, что мне нужно - это не совсем волатильность, т.к. классическая формула волатильности не дает желаемого результата.

После ряда экспериментов понял, что искомый индикатор строится следующим образом... Строим линию регрессии на заданном интервале. Далее на заданном интервале ищем наиболее удаленные от нее значения цены (выше линии и ниже ее). Получим некий коридор, высота которого и будет определять нужную мне "волатильность"... Ее правильнее назвать ширина торгового диапазона в заданном временном интервале.

---

ЗЫ: Любителям покритиковать... Вы бы лучше варианты предложили, коли считаете себя такими умными. А если считаете себя выше соискателя, то и нечего вступать в дискуссию.

"Не бывает глупых вопросов - бывают глупые ответы." (с)

andreybs:

Да, я уже понял, что то, что мне нужно - это не совсем волатильность, т.к. классическая формула волатильности не дает желаемого результата.

После ряда экспериментов понял, что искомый индикатор строится следующим образом... Строим линию регрессии на заданном интервале. Далее на заданном интервале ищем наиболее удаленные от нее значения цены (выше линии и ниже ее). Получим некий коридор, высота которого и будет определять нужную мне "волатильность"... Ее правильнее назвать ширина торгового диапазона в заданном временном интервале.

yosuf:
Волатильность (Изменчивость, англ. Volatility) — статистический финансовый показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены. и представляет собой основную меру риска рыночного финансового инструмента, нестабильность рыночной конъюнктуры, спроса, цен, что часто происходит из-за недостаточной ликвидности, то есть неспособности активов быстро продаваться по цене, близкой к рыночной.

Волатильность считается самым важным финансовым показателем, так как позволяет рассчитывать финансовые риски (вероятность риска при использовании какого-либо финансового инструмента в определенный временной период). Для этого чаще всего используется среднегодовая волатильность.

Есть два вида волатильности:
- Историческая – это показатель стандартного отклонения стоимости инструмента в течение определенного периода, которое определяется на основе исторических данных об изменениях цены.
- Ожидаемая – отклонения, рассчитанные на основе текущей стоимости инструмента с учетом предположения, что его рыночная стоимость отражает возможные риски.

yosuf:
Волатильность (Изменчивость, англ. Volatility) — статистический финансовый показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены. и представляет собой основную меру риска рыночного финансового инструмента, нестабильность рыночной конъюнктуры, спроса, цен, что часто происходит из-за недостаточной ликвидности, то есть неспособности активов быстро продаваться по цене, близкой к рыночной.

Волатильность считается самым важным финансовым показателем, так как позволяет рассчитывать финансовые риски (вероятность риска при использовании какого-либо финансового инструмента в определенный временной период). Для этого чаще всего используется среднегодовая волатильность.

Есть два вида волатильности:
- Историческая – это показатель стандартного отклонения стоимости инструмента в течение определенного периода, которое определяется на основе исторических данных об изменениях цены.
- Ожидаемая – отклонения, рассчитанные на основе текущей стоимости инструмента с учетом предположения, что его рыночная стоимость отражает возможные риски.