Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 42

В каких? Пока вопросов не слышал, в которых вам действительно интересно разобраться.

На девятой странице говорится еще о нескольуих людях(там ники есть) с такими же результатами как у вас, но с разными подходами, кто через спектральный анализ,кто через нейросеть.

Или тут еще : Существет ли процесс, анализ одного из участков которого не позволяет прогнозироать следующий его участок.

Да, согласен. Раз уж тему подняли, я буду отвечать на конструктивные вопросы. И, кстати, я считаю, что на форуме есть несколько человек, которые понимают лучше меня, что я делал в этой теме.

Если вопрос про шум, я пас, проблемой шума я не занимался.

Paukas и TheExpert продолжают повторять, что шума нет. Я прислушиваюсь к их мнению, но они сами, я полагаю, не создали модели, которая идеально описывает котир и не оставляет ошибок. Просто они постулируют возможность когда-то достичь такого идеала. Может, вручную у них примерно так торговать и получается.

Шум - маска, аллюзия, используемая, когда прогностическая модель работает с ошибками - да, согласен. Мы считает, что честная монетка выпадает случайно, то есть предсказать не можем с вероятностью, отличающейся от 50%, хотя теоретически предсказывать можно с лучшей точностью.

Просто это все голая теория, этакая техническая вера. Заглядывание в будущее, а в настоящей реальности строятся ТА-модели, которые дают погрешности.

А может быть эти самые не везде и не всегда и есть та самая ложка дёгтя в казалось бы отличную систему (простите, тактику) торговли на плюс-минус-пол-потолок?

Для того, чтобы у оппонентов (типа меня) не возникало сомнений в робастости системы (простите, тактики) В ЦЕЛОМ. А на словах у нас тут ТАКИЕ мастера есть - диву даёшься иной раз.

Вы святой? Согласитесь, заявление типа мне не нужны деньги настораживает сходу.
Вам интересно разобраться в вопросах есть ли шум, как его определить и при наличии такового как отделить? А Вы не задумывались о том, что макроэкономику линеечкой не измерить? Безусловно существуют поддержки и сопротивления, трендовые линии и много чего ещё, что имеет под собой основу. Экономическую, масс-психологическую или какую-либо ещё. Таковая (основа) есть у ТА?

Покурил, подумал, и да! хочу!

Давайте только без третьих лиц, хорошо?

Вы, как понимаю, не новичок, Вам труда не составит. Покажите, пожалуйста, на истории паттерн или что Вы там имели ввиду, что универсально будет работать на любой числовой последовательности, формализовано настолько, что может быть превращено в код и имеет прогностическую ценность для будущего (заметьте, не прошлого).

Я перечислил именно то, чем обладает ТА.

Так, понял. Вы ничего не знаете ни о "...", ни о ТА.

И не обязаны кстати.

Но за годы нами было написано и показано столько, что повторяться я тут не стану, дабы не захламлять (и без этого в достатке мест, где это пылится) ресурс.

"А Вы не задумывались о том, что макроэкономику линеечкой не измерить?"

Вы серьезно что ли?! В том числе и для этого была создана ТА. И да, измерить.

Если нужно, гугл в помощь. Изучайте вопрос. Нет, без проблем.

Ну Вы прям грааль описываете...
Завтра продолжим разговор, ладно? Мне пора просто.

Не факт, конечно, что я покажу Вам нечто, по всем статьям подходящее под описание, но с темы не спрыгиваю. Просто форс-мажор.
До завтра.

Попробуйте сформулировать что есть шум.

Продолжим когда Вам будет удобно;)

Это не стейтменты, конечно, шоу.

Было в рамках одного проекта. Интернет-бизнес ТВ. На протяжении 2.5 месяцев в реале шел трейд. Вот 4 из 5 итоговых программ. Слушать замучаетесь, но придется себя пересилить;) Итак выложены только вторые половины, где подводились итоги. Все программы, в которых за это время осуществлялись входы/выходы/переносы стопов/частичные закрытия, со всеми пояснениями, целями, все это могу запросить. Но, будьте снисходительны и избавьте меня от этого;)

Вся работа велась только по ТА.

Алексей!

Простите меня, пожалуйста! Я зафлудил Вам всю тему. Интересную тему.