Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это - ряд остатков взаимной информации реального и случайного ряда:
Честно говоря не много напрягает, что остаток невероятно точно похож по своей структуре на эффекты волатильности.
Идея хорошая, вот сгенерированный график СБ с едентичной волатильностью с EURUSD. Алексей, будьте добры выполните анализ для него. Посмотрим на различия если они будут.
волу надо не единичную брать, а для EURUSD 3 где-то (от фильтров ДЦ зависит). Потому что тики нетолько +1/-1 пункт бывают, а СБ генерируется по одному пункту на тик.
Честно говоря не много напрягает, что остаток невероятно точно похож по своей структуре на эффекты волатильности.
Если волатильность учтена корректно, то значит, это эффекты памяти для знака изменения цены на нулевом баре. Если с волатильностью проблемы, то это остаточная волатильность + остальные зависимости.
Вопрос такой - как убедиться, что всю волатильность мы учли?
Если волатильность учтена корректно, то значит, это эффекты памяти для знака изменения цены на нулевом баре. Если с волатильностью проблемы, то это остаточная волатильность + остальные зависимости.
Вопрос такой - как убедиться, что всю волатильность мы учли?
О! Есть идея. я попробую сегодня взять исходный ряд EURUSD H1, возьму по нему returns и просто случайно перемешаю знаки изменения цены. Эврика, это и будет точная волатильность с монетоподобной динамикой хода цены вверх/вниз. То, что останется тогда, при сравнении данных, - это и есть чистые зависимости по знаку.
Правильно думаю? Что подскажете?
Честно говоря не много напрягает, что остаток невероятно точно похож по своей структуре на эффекты волатильности.
волу надо не единичную брать, а для EURUSD 3 где-то (от фильтров ДЦ зависит). Потому что тики нетолько +1/-1 пункт бывают, а СБ генерируется по одному пункту на тик.
Учёт тиковых эффектов мог бы быть вторым этапом, скажем заложить реальную возвратность.
Интересно, Yurixx заглядывает сюда ещё, помнится он как раз занимался такими вещами
О! Есть идея. я попробую сегодня взять исходный ряд EURUSD H1, возьму по нему returns и просто случайно перемешаю знаки изменения цены. Эврика, это и будет точная волатильность с монетоподобной динамикой хода цены вверх/вниз. То, что останется тогда, при сравнении данных, - это и есть чистые зависимости по знаку.
Правильно думаю? Что подскажете?
Я думаю не всякая волатильность вредна для нас, в идеале нам может принести пользу и направление и величина хода цены. Поэтому биться над полным исключением волатильности вряд ли стоит, имхо. Я предлагал другой подход (нормировку на профиль) но раз выбрали этот, то, во-первых, надо бы всё же несколько реализаций проверить прежде чем делать выводы, а во-вторых, не стоит на волатильности зацикливаться, это не единственный известный эффект, та же возвратность тоже является установленным свойством ценовых рядов.
Нормировка на профиль все равно оставляет корреляции, я пробовал. К тому же есть сильная зависимость по волатильности на ближайших лагах, а нормировка это полностью не устраняет.
А возвратность это что (если говорить о ряде returns)? Если был + последует - с немного большей вероятностью?
О! Есть идея. я попробую сегодня взять исходный ряд EURUSD H1, возьму по нему returns и просто случайно перемешаю знаки изменения цены. Эврика, это и будет точная волатильность с монетоподобной динамикой хода цены вверх/вниз. То, что останется тогда, при сравнении данных, - это и есть чистые зависимости по знаку.
Правильно думаю? Что подскажете?
да, тоже вариант :) можно даже не перемешивать, а выбирать случайно знак - "+" вероятностью 0.5 и "-" с такой же
волу надо не единичную брать, а для EURUSD 3 где-то.
Я вроде по дефолту сгенерил, т.е. коэффициент 8 был. Что еще меня удивило, так это то, что амплитуда СБ была в несколько раз больше реальной.
Предлагаю пока разобраться с одной выборкой EURUSD_RAND, и когда вопрос проянситься с ней подключить и другие.
Нормировка на профиль все равно оставляет корреляции, я пробовал. К тому же есть сильная зависимость по волатильности на ближайших лагах, а нормировка это полностью не устраняет.
А возвратность это что (если говорить о ряде returns)? Если был + последует - с немного большей вероятностью?
Для тиков минус последует с намного большей вероятностью