Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 24

Я верно понимаю вашу постановку вопроса: "Объясните мне то что я не понимаю (как сделать прогноз на шаг вперёд), но всё должно оказаться так как я думаю"?

Да нет, конечно. Были посты выше. HideYourRichess ставил под сомнение применимость ТИ, а я не видел содержательного объяснения того, что находим данными математическими упражнениями.

Ну всё же факты первичны. Если методика верно детектирует присутствие закономерностей то вопрос о применимости снимается, точнее трансформируется в вопрос о границах применимости. Противникам "применимости вообще" в этом случае продуктивнее поискать ошибки в своих рассуждениях, имхо.

И уж совсем странным выглядит желание запретить обсуждать тему на том основании что её нет в учебниках. Вот представьте себе человека который тыча в нос Бору тогдашний учебник физики запрещает ему заниматься квантовой механикой.

Кстати, а следует ли разрешать заниматься наукой служащим патентных бюро, например?

GARCH и т.д. они не учитывают множество нюансов типа различных цикличностей волы и многие другие.

Позволю себе дополнить и прочить Ваше мнение. Кроме GARCH имеется много моделей ARCH, каждая из которых имеет еще и параметры. Поэтому, что тут обсуждают?

Уж точно, никто ничего никому не запрещает, это перебор с Вашей стороны.

Нильсов боров на этом форуме пока не видно. сам же Нильс Бор сделал свое открытие используя научный подход, который состоит в некоторых правилах. Первейшее из них - это тщательное обсуждение исходных, не доказываемых положений. Второе - нельзя использовать устоявшиеся термины в новом смысле. Третье, обязательно показать отличия (если имеются) обсуждаемого предмета от существующей теории и практики. Если этого нет, то уже метаквоты, которые публикуют спорные вещи, не возьмут статью, не говоря о каких-либо серьезных изданиях, включая патентные бюро.

Если методика верно детектирует присутствие закономерностей то вопрос о применимости снимается

В том то и дело, что неизвестно что детектирует: "информационная зависимость" - лично я не понимаю что это такое. Пытался выяснить с разных сторон, но ответа не получил. Применяется некая формула из ТИ. Применимость ТИ также оспаривается. Снять вопрос о применимости можно только в том случае, если выяснили, что это: овощ или крокодил.

Ну тогда ещё никто не знал что это Бор :). Его постулаты потом тщательно и очень долго обсуждались.

Вы же не против терминов, вы против применения матаппарата. Термины придумать недолго.

Ну вы же сами говорите что ТИ вот так никто не применял, то есть констатируете отличие от существующей теории и практики )

Она детектирует, судя по всему, давно известные и признанные эффекты, связанные с волатильностью. Хотя это ещё нельзя считать окончательно установленным.

Вообще то, великий Бор, так же как и великий Шеннон, в решении своих задач шли от сути, "физики", к циферкам, в отличии от того что здесь происходит.

Вторая проблема, не возможно объяснить людям, которые хотят верить - то что вера их ложна. Как можно объяснить людям, что метод не применим, так как он рассчитан на стационарность и независимость. Пусть даже независимость в виде цепей Маркова, в любом случае это исключает применимость метода к данным с наличием "памяти" длиннее той которая рассматривается. А нестационарность и зависимость (ещё раз подчёркиваю, зависимость эта то же нестационарна, по этому ни ЦМ, ни условные энтропии не работают) напрямую вытекают из понимания рыночных процессов порождающих поток котировок.

Не надо на меня навешивать то, чего я не писал.

Или эти постулата выполняются, или обсуждать нечего. Своими замечаниями я и HideYourRiches пытаемся подвинуть Апологетов ветки в сторону выполнения указанных условий, которые одинаковы для всех и везде.