Рекомендации по не использованию тестера стратегий MetaTrader 4 - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Те трейдеры, кто потратил достаточно много времени на тестирование, уже провели свои проверки и удовлетворены качеством тестирования и допустимыми погрешностями. Жалко, что мало кто публикует свои исследования.
Я проводил сравнительный анализ тестирования на тестере и торговли в он-лайн режиме еще год назад, когда появился язык MQL4. Писать статью по этому поводу скучно, но могу засвидетельствовать, что уровень моделирования тикового потока в тестере меня устраивает на все 100%. За год с небольшим написал более 30 разных по концепции Экспертов и массу их вариантов. Вначале очень дотошно сверял результаты тестирования с торговлей в он-лайн буквально по каждому тику. Расхождение в пару-тройку пипсов считаю несущественным. Это тоже самое, что ставить профит в 50 пунктов и сожалеть, что рынок не дошел до уровня профита на 2 пипса. Или сработал стоп, зацепленный самым краешком рынка. Сработал, и бог с ним. На концепцию торговой стратегии это решительного влияния не оказывает. Ловить блох - это пустая трата времени.
Вместе с тем, тестер очень точно выбирает первый тик бара, что принципиально важно и довольно точно тикует характер развития рынка внутри бара, что тоже приятно.
Тестер - это супер программа,имея нормальную историю минуток и умея правильно им пользоваться (и прогоняя на нем нормальные советники)
можно получать результаты почти 100% схожие с реалом. Проверял неоднократно.
Да, но, простите, я считаю НЕКРИТИЧНОЙ разницу в 10% между реалом и тестером. Это значит, что минимум должно быть матожидание 10!!! А это, знаетели, слишком уж! Одно дело сказать - не пишите граали с матожиданием 0.25, а совсем другое - пишите только со средним 10!
Это все еще помножить на то, что слипаджи бывают и на 2!!! пункта (причем как в одну так и в другую сторону). В итоге вместо того, чтобы понять что к чему на реальной тиковой истории? сидим вот и собираем статистику уже месяц по слипаджам - вместо того, чтобы делом заниматься :)))))
А какой режим в тестере используете?
я использую только "По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)", никакой интерполяции
ну и конечно закачиваю все минутки
вот работает советник на чемпионате (если не считать двух первых сделок, которые получились из-за недостаточной истории на момент старта)
прошел вчерашний день и часть сегодняшнего - прогнал експерта на тестере, все операции совпали
я использую только "По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)", никакой интерполяции
ну и конечно закачиваю все минутки
Я же использую только режим "Все тики". Во-первых, у меня всегда под рукой мощный компютер, а во-вторых, для ускорения расчетов я сначала делаю шаг прогона оптимизируемых параметров большим, а затем постепенно уменьшаю шаг до "1" и при этом, сужая интервал величин оптимизируемых параметров.
Я же использую только режим "Все тики". Во-первых, у меня всегда под рукой мощный компютер, а во-вторых, для ускорения расчетов я сначала делаю шаг прогона оптимизируемых параметров большим, а затем постепенно уменьшаю шаг до "1" и при этом, сужая интервал величин оптимизируемых параметров.
аналогично :)
Я еще не успел получить пользу от режима визуализации тестера, но мысли об его эффективном использовании есть.
Этапы:
1. Оптимизируем Эксперт в тестере.
2. Ставим на прогон Эксперт в он-лайн режиме на демо-счете.
3. Получаем результат работы Эксперта в он-лайн режиме, в том числе, выявляя "узкие" места в работе Эксперта.
4. Снова прогоняем Эксперт в тестере с использованием теперь уже режима визуализации на исторических данных за период его работы в он-лайн режиме. Это помогает воссоздать в том числе эмоциональную составляющую работы Эксперта. Анализируем, работаем над ошибками, корректируем Эксперт.
5. Повторяем пункты 1-4 до получения приемлемого результата.
Все-таки психологически и математически это совершенно разное - тики, смоделенные тестером и реальные. Ведь это тема отдельная тема для долгих раздумий - какой вклад в реальную торговлю привнесет замена моделируемых тиков на реальные - и ДАЛЕКО не очевидно, что советник с БОЛЬШИМ матожиданием спокойно воспримет эту замену - а если тестер недотикает до стоплосса в половину твоего депозита, а реал дотикает? Любое матожидание летит нафиг, ведь:
а) Таких недотиков может быть слишком мало на истории, чтобы статистически оценить их значимость.
б) Вообще не понятно как их ловить на истории - ведь по реальным тикам не прогонишь. Замкнутый круг.
Тем более, что эта примочка реализуется не супер-сложно я надеюсь, что в следующих версиях/билдах мы ее увидим.