Расчет лота по Винсу - страница 4

Т.е. первый раз на истории тест запустили - далее во внешних переменных через вкладку тестера стратегий "Свойства эксперта" заполняем значение переменной D = наибольший убыток по сделке (см. скрин выше), далее опять запускаем тест и уже сейчас во вкладке "Журнал" смотрим значение оптимального f через его расчет в ф-ии де-инит.

Да. Смотрим ее значение во вкладке "Отчет" тестера, после первого тестирования, после чего вносим ее значение во внешние переменные и опять запускаем тест сова на том же периоде и уже здесь в де-ините рассчитываю f.

Перед первым тестом она может иметь любое значение - это не важно...

Переменную D туда не надо привлекать... Ее значение Вы уже присваиваете ей после первого теста на истории сова во внешних переменных.

И расчет ведется за последние N сделок

Да это значение также берем из первого теста и уже потом вводим в формулу в де-ините перед вторым тестом для расчета оптимального f (не забывая скомпилировать советника заново) и ввести во внешней переменной параметр D. Остальные настройки и параметры советника должны быть теже, что и при первом тесте.

Если переменную D туда привлечь, тогда Мы будем проводить тест всего раз, а не два. Или Я в чём-то ошибаюсь?

Нужен еще один параметр - Количество анализируемых сделок. Вы же не хотите подгонкой заниматься. А это и есть глубина анализируемой истории. Тогда и первый параметр становится расчетным

Давайте еще раз.

Первый раз тестим на истории по настоящее время при оптимизированных значениях внешних переменных, при этом значение D - не учитавается (по фигу) какое оно.

Далее, открываем вкладку тестера "Отчет" смотрим там значение наибольшего убытка по сделке, заносим это значение наибольшего убытка во внешнюю переменную D эксперта, через вкладку "Свойства эксперта". Также открываем код эксперта в метаэдиторе и здесь в коде прописываем значение 1/N (где, N = общее количество сделок), если написАть в этой формуле 1/503, то по-моему, будет считаться не правильно, поэтому делим на калькуляторе и заносим полученное значение в эту формулу. Далее, компилируем эксперта, смотрим на вкладку внешних переменных (их значения должны быть такими же, как и при первом тесте), проверяем значение переменной D. Закрываем. Запускаем тестирование сова второй раз... и вот сейчас во вкладке тестера стратегий "Журнал" смотрим значение оптимальной f. Далее расчитываем объемы торгуемых лотов (см. книжку на стр. 31), ставим этого сова с этими расчетными объемами лотов на демо-счет.

G=MathPow (TWR_Rez, 0.001988); // 1/503 сделки по данной торговой системе, как в книжке: в степени 1/N 

Виктор, дело в том, что я сова тестирую с 2002 года, с начала входов (выполнения условий на открытие сделок по моим торговым критериям и индикаторам) по настоящее время... Поэтому тут это количество сделок не важно, у каких - то моих систем с одними внешними параметрами - это одно значение - 500 сделок, допустим, у других 1050 сделок, поэтому - это не принципиально. Я тестирую с начала истории по настоящее время, с 08. 2010 по 08. 2011 - форвард тест - он тоже учитывается, т.е. максимальная глубина истории... Если Вы говорите подгонка, но ведь можно же и несколько увеличить значение максимального убытка, т.е. если он за 550 сделок с 09. 2002 года имеет значение -600$ после первого теста, ведь никто же не мешает при этом сделать его значение -800$ (-200$-это допуск...) - вбить его значение во внешние переменные и уже на этих значениях количества сделок и макс. убытка рассчитать оптимальную f для будущих торгов... Работаю дальше.

Либо Я неправильно опять же всё понял, либо результаты прогона советника в тестере первый и второй раз идентичны. С одним лишь "НО": во второй раз советник ещё считает оптимальный параметр f...